摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景与意义 | 第11-13页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·研究意义 | 第12-13页 |
·文献综述 | 第13-21页 |
·汇率决定理论与预测技术 | 第13-16页 |
·汇率预测的组合方法 | 第16-21页 |
·研究思路与研究内容 | 第21-23页 |
·研究思路 | 第21-22页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
第2章 研究基础与分析框架的提出 | 第23-36页 |
·GARCH 族模型及其在汇率预测中的应用 | 第23-24页 |
·GARCH 族模型简述 | 第23页 |
·汇率预测中的GARCH 族模型方法 | 第23-24页 |
·人工神经网络技术原理和应用 | 第24-33页 |
·人工神经网络技术的基本原理 | 第24-27页 |
·误差反向传播神经网络及分析 | 第27-29页 |
·径向基函数神经网络及分析 | 第29-31页 |
·广义回归神经网络及分析 | 第31-33页 |
·组合预测模型及其比较分析 | 第33-34页 |
·组合预测模型的原理及分类 | 第33-34页 |
·线性与非线性组合预测模型的对比分析 | 第34页 |
·人民币汇率 GARCH-GRNN 组合预测模型框架的提出 | 第34-36页 |
第3章 人民币汇率GARCH-GRNN 组合模型参数选择 | 第36-47页 |
·GARCH 模型确定及参数估计 | 第36页 |
·误差反向传播神经网络的设计 | 第36-45页 |
·初始参数设定 | 第38-39页 |
·隐藏层数选择 | 第39页 |
·隐藏层节点数设定 | 第39-42页 |
·激活函数的选择 | 第42-45页 |
·广义回归神经网络的设计 | 第45-47页 |
·输入和输出神经元的确定 | 第45页 |
·光滑参数的确定 | 第45-47页 |
第4章 人民币汇率GARCH-GRNN 组合预测实证研究 | 第47-61页 |
·实证数据的选取 | 第47-48页 |
·人民币汇率 GARCH 模型的建立 | 第48-54页 |
·样本数据的处理与描述统计特征 | 第48-51页 |
·模型的 ARCH 效应检验和建立 | 第51-54页 |
·人民币汇率GARCH-GRNN 组合预测模型的构建 | 第54-55页 |
·样本数据的预处理 | 第54页 |
·神经网络结构的设定 | 第54页 |
·GRNN 光滑参数的确定 | 第54-55页 |
·预测性能比较及结果分析 | 第55-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第70页 |