| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·国际环境 | 第10-12页 |
| ·国内需求 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·论文内容结构 | 第15-17页 |
| ·论文创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 信用违约互换定价的理论基础及文献综述 | 第19-55页 |
| ·信用违约互换定价的理论基础 | 第19-47页 |
| ·信用风险和信用风险管理 | 第19-23页 |
| ·信用衍生产品市场的发展及信用违约互换 | 第23-31页 |
| ·单资产信用风险定价模型及评析 | 第31-42页 |
| ·信用组合风险定价模型 | 第42-47页 |
| ·信用违约互换定价的文献综述 | 第47-55页 |
| ·基于结构模型的信用违约互换定价研究 | 第47-49页 |
| ·基于简化模型的信用违约互换定价研究 | 第49-51页 |
| ·我国信用违约互换研究 | 第51-55页 |
| 第三章 信用违约互换组合定价的CreditRisk+模型方法 | 第55-81页 |
| ·简化型模型的条件独立假设 | 第56-58页 |
| ·具有动态特征的CreditRisk+模型 | 第58-67页 |
| ·违约事件发生数的条件概率母函数 | 第58-64页 |
| ·违约事件发生数的无条件概率母函数 | 第64-67页 |
| ·信用违约互换组合定价研究 | 第67-73页 |
| ·第k次违约互换机理分析 | 第67-69页 |
| ·第k次违约互换定价公式 | 第69-70页 |
| ·定价公式中关键因素与违约事件发生数的关系 | 第70-72页 |
| ·定价公式中关键因素的解析表达式 | 第72-73页 |
| ·结论 | 第73页 |
| ·算例研究 | 第73-79页 |
| ·具有动态特征的CreditRisk+模型参数估计方法 | 第74-75页 |
| ·信用违约互换组合定价计算步骤及算例分析 | 第75-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第四章 信用违约互换组合定价的偏微分方程方法 | 第81-101页 |
| ·信用违约互换组合定价过程描述 | 第81-83页 |
| ·基础资产的联合生存概率 | 第83-90页 |
| ·债券价值模型的基本假设 | 第85-86页 |
| ·债券价值模型 | 第86-88页 |
| ·整个资产组合的联合生存概率 | 第88-90页 |
| ·违约事件发生数的概率 | 第90页 |
| ·违约互换合约终结时间的概率密度 | 第90-95页 |
| ·首次违约互换合约终结时间的概率密度 | 第91-93页 |
| ·第二次违约互换合约终结时间的概率密度 | 第93-94页 |
| ·第k次违约互换合约终结时间的概率密度 | 第94-95页 |
| ·信用违约互换组合定价公式 | 第95-96页 |
| ·算例研究 | 第96-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 第五章 信用违约互换组合定价的Copula函数方法 | 第101-121页 |
| ·Copula函数理论基础 | 第101-106页 |
| ·Copula函数的定义及性质 | 第102页 |
| ·常用Copula函数 | 第102-105页 |
| ·基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第105-106页 |
| ·基于Copula函数的信用违约互换组合定价 | 第106-109页 |
| ·信用违约互换组合定价公式中引入Copula函数 | 第106-107页 |
| ·违约时间的边缘分布 | 第107-108页 |
| ·违约时间的相关结构 | 第108-109页 |
| ·违约时间的模拟 | 第109-115页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第109-113页 |
| ·违约时间的模拟过程 | 第113-115页 |
| ·算例研究 | 第115-120页 |
| ·违约时间相关结构的估计 | 第115-116页 |
| ·信用违约互换组合定价计算步骤及算例分析 | 第116-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 第六章 总结与展望 | 第121-127页 |
| ·全文总结 | 第121-124页 |
| ·论文的主要贡献 | 第124-125页 |
| ·论文的局限与未来研究方向 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-138页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第138-139页 |
| 致谢 | 第139页 |
