流动性与股票组合投资管理研究

摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-13页
第一章 绪论	第13-25页
·论文的研究背景及意义	第13-21页
·研究背景	第13-20页
·研究意义	第20-21页
·论文的研究方法	第21-22页
·论文主要研究内容、结构及线路图	第22-23页
·论文的创新	第23-25页
第二章 文献综述	第25-49页
·现代资产组合理论模型研究综述	第25-31页
·均值-方差模型框架内的修正	第25-26页
·收益率分布特征视角的均值-方差模型修正	第26-27页
·引入交易成本的组合选择模型修正	第27-28页
·基于流动性视角的修正	第28-30页
·基于其它视角的修正	第30页
·评价	第30-31页
·股票流动性的内涵及测度研究综述	第31-39页
·流动性的内涵及测度	第31-35页
·组合流动性测度	第35-39页
·组合规模研究综述	第39-43页
·行业效应研究综述	第43-46页
·行业效应与组合投资	第43-45页
·流动性的行业特征	第45-46页
·本章 小结	第46-49页
第三章 流动性的股票特征与组合规模	第49-73页
·流动性测度指标选取	第49-50页
·流动性的股票特征	第50-57页
·股票自身属性及交易特征	第51-55页
·流动性水平的稳定性	第55-57页
·流动性与流动性风险	第57-62页
·流动性风险的认识	第57-58页
·流动性风险与组合投资	第58-62页
·组合最优证券数目的确定	第62-69页
·组合规模测度的基础	第63-67页
·组合中最优证券数目的判断和实证	第67-69页
·组合投资中的政策约束	第69-71页
·本章 小结	第71-73页
第四章 考虑流动性的资产组合选择理论模型及修正	第73-101页
·引言	第73页
·基于理论角度的流动性与组合选择模型	第73-81页
·基于实证角度的流动性与组合选择模型	第81-96页
·流动性间接作用下的均值-方差模型	第81-87页
·流动性直接作用下的均值-方差模型	第87-96页
·修正的流动性与组合投资管理应用定量分析模型	第96-99页
·修正的依据	第96-97页
·修正后的均值-方差-流动性模型	第97-98页
·模型的评价	第98-99页
·本章 小结	第99-101页
第五章 流动性作用下组合投资管理实证研究	第101-137页
·流动性间接作用下组合投资优化实证	第101-104页
·样本选择及数据来源	第101-102页
·实证结果及解释	第102-104页
·流动性直接作用下组合投资优化实证	第104-130页
·样本选择及描述性统计	第104-108页
·实证结果及解释	第108-130页
·本章 小结	第130-137页
第六章 流动性与组合投资管理在行业中的应用	第137-167页
·行业效应与组合投资管理	第137-141页
·行业分类标准	第137-139页
·行业配置作用下的组合投资	第139-141页
·行业效应的表现特征	第141-149页
·行业收益之间的相关性	第141-144页
·行业流动性之间的相关性	第144-146页
·行业配置与市场组合构成	第146-149页
·流动性、行业效应与组合投资的实证研究	第149-164页
·样本及数据的选取	第149-150页
·相关指标选取及描述性统计	第150-155页
·投资政策与行业配置	第155-158页
·流动性组合投资管理与行业配置——以A 基金为例	第158-164页
·本章 小结	第164-167页
第七章 总结与展望	第167-171页
·论文的主要工作与结论	第167-169页
·研究的不足与展望	第169-171页
·研究中存在的不足	第169-170页
·展望	第170-171页
参考文献	第171-181页
附录一公式推导	第181-184页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文	第184-185页
攻读博士学位期间参与的科研项目	第185-186页
致谢	第186-187页