| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·VaR 研究现状 | 第8页 |
| ·波动模型研究现状 | 第8-9页 |
| ·Copula 研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 2 VaR 基本理论 | 第11-16页 |
| ·VaR 的定义 | 第11页 |
| ·VaR 基本主要方法 | 第11-13页 |
| ·历史模拟法 | 第11-12页 |
| ·参数方法 | 第12页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第12-13页 |
| ·VaR 的检验方法 | 第13-15页 |
| ·Kupiec 检验方法 | 第13-14页 |
| ·概率 p 的点估计方法 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 3 Copula 理论 | 第16-26页 |
| ·Copula 函数的定义及基本定理 | 第16-17页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第17-18页 |
| ·常用 Copula | 第18-21页 |
| ·椭圆copula 函数族 | 第18-19页 |
| ·Archimedean Copula 函数族 | 第19-21页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第21-22页 |
| ·极大似然估计方法 | 第21-22页 |
| ·Genest and Rivest 方法 | 第22页 |
| ·Copula 模型的检验 | 第22-23页 |
| ·变结构的 Copula 模型 | 第23-25页 |
| ·变结构的问题阐述 | 第23-24页 |
| ·变结构点的搜寻 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 4 基于 Copula-SV 模型的投资组合风险分析 | 第26-34页 |
| ·标准SV 模型及厚尾SV 模型 | 第26-28页 |
| ·标准SV 模型 | 第26页 |
| ·厚尾SV 模型 | 第26-28页 |
| ·SV 模型的参数估计方法 | 第28-29页 |
| ·伪极大似然法(QML) | 第28-29页 |
| ·马尔科夫链蒙特卡罗方法(Markov Chain Monte Carlo, MCMC) | 第29页 |
| ·实证分析 | 第29-33页 |
| ·数据选取及数据描述 | 第29-30页 |
| ·边缘模型的参数估计及模型检验 | 第30-31页 |
| ·Copula 中的参数估计 | 第31页 |
| ·失败频率法检验 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 5 结论与展望 | 第34-35页 |
| ·主要结论 | 第34页 |
| ·研究展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39页 |