基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| 第二章 商业银行汇率风险管理概述 | 第13-17页 |
| ·汇率风险的定义 | 第13页 |
| ·汇率风险的分类 | 第13-14页 |
| ·汇率风险的管理方法 | 第14-15页 |
| ·情景分析法 | 第14页 |
| ·极端测试法 | 第14页 |
| ·外汇敞口分析法 | 第14-15页 |
| ·风险价值法 | 第15页 |
| ·汇率风险的管理程序 | 第15-17页 |
| 第三章 VaR模型在商业银行汇率风险计量中的应用 | 第17-26页 |
| ·VaR 模型的概述 | 第17-20页 |
| ·VaR 的定义 | 第17页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第17-18页 |
| ·VaR 模型的计算原理 | 第18-20页 |
| ·VaR 模型计算的主要方法 | 第20-24页 |
| ·历史模拟法 | 第20-21页 |
| ·德尔塔---正态法 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第22-24页 |
| ·VaR 模型计算方法的选择 | 第24-26页 |
| 第四章 商业银行汇率风险计量的实证研究 | 第26-32页 |
| ·历史模拟法的计算和分析过程 | 第26-28页 |
| ·样本数据的选取 | 第26页 |
| ·计算及分析过程 | 第26-28页 |
| ·德尔塔一正态法的计算和分析过程 | 第28-32页 |
| ·样本数据的处理 | 第28-29页 |
| ·正态分布性检验 | 第29-31页 |
| ·计算及分析过程 | 第31-32页 |
| 第五章 商业银行汇率风险管理的完善 | 第32-34页 |
| ·完善风险管理体系 | 第32页 |
| ·提高商业银行汇率风险计量的准确性 | 第32页 |
| ·充分利用金融衍生品对冲风险 | 第32-33页 |
| ·提高汇率风险管理的内控水平 | 第33页 |
| ·加强人才的培养 | 第33-34页 |
| 第六章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研论文 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 详细摘要 | 第39-46页 |
