| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-17页 |
| 1. 导论 | 第17-28页 |
| ·选题背景及意义 | 第17-21页 |
| ·选题背景 | 第17-18页 |
| ·选题意义 | 第18-21页 |
| ·本文研究目的 | 第21-22页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第22-26页 |
| ·论文的研究方法 | 第22-23页 |
| ·论文的结构安排 | 第23-26页 |
| ·可能的创新和尚待研究的问题 | 第26-28页 |
| ·本文可能的创新点 | 第26页 |
| ·尚待改进的问题 | 第26-28页 |
| 2. 文献综述 | 第28-44页 |
| ·引言 | 第28-29页 |
| ·基金绩效的度量 | 第29-35页 |
| ·平均超额收益 | 第29-30页 |
| ·Sharpe比 | 第30页 |
| ·Treynor指数 | 第30-31页 |
| ·Jensen~α | 第31-32页 |
| ·基于VAR的夏普比:SR_(VAR) | 第32页 |
| ·信息比率 | 第32-33页 |
| ·Fama-French~α | 第33页 |
| ·Carhart~α | 第33页 |
| ·基金绩效实证分析文献综述 | 第33-35页 |
| ·基金经理能力的度量 | 第35-41页 |
| ·TM模型 | 第36页 |
| ·HM模型 | 第36-37页 |
| ·CL模型 | 第37页 |
| ·JK模型 | 第37-38页 |
| ·条件模型 | 第38页 |
| ·基金经理能力实证分析文献综述 | 第38-41页 |
| ·基金绩效持续性 | 第41-44页 |
| ·基于或然表的方法 | 第41-43页 |
| ·回归系数法 | 第43页 |
| ·Spearman等级相关系数法 | 第43-44页 |
| 3. 中国开放式基金绩效的度量 | 第44-72页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·我国基金业的发展 | 第45-50页 |
| ·我国基金业的发展历程 | 第45-47页 |
| ·我国基金业的发展现状 | 第47-50页 |
| ·基金绩效的度量 | 第50-52页 |
| ·数据来源和因子计算说明 | 第52-55页 |
| ·样本和数据 | 第52-53页 |
| ·因子计算过程 | 第53-55页 |
| ·实证分析 | 第55-71页 |
| ·基于常用绩效指标的我国开放式基金绩效 | 第55-56页 |
| ·基于线性因子模型的我国开放式基金绩效 | 第56-58页 |
| ·线性因子模型回归结果 | 第58-61页 |
| ·我国开放式基金经理投资能力分析 | 第61-62页 |
| ·基金绩效和基金经理能力排序一致性分析 | 第62-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 4. 投资行为与基金绩效 | 第72-105页 |
| ·引言 | 第72-74页 |
| ·基金经理投资行为方法概述 | 第74-77页 |
| ·基金经理投资行为的具体表现 | 第74-75页 |
| ·基金经理投资行为的量化实践 | 第75-77页 |
| ·主动型α-主动型β方法 | 第77-82页 |
| ·基金绩效的度量 | 第77-78页 |
| ·基金经理投资行为量化的A3BM模型 | 第78-80页 |
| ·实证模型 | 第80-81页 |
| ·投资行为、投资能力和基金绩效 | 第81-82页 |
| ·我国开放式基金经理投资行为的度量 | 第82-103页 |
| ·数据来源和因子计算说明 | 第82页 |
| ·股票型开放式基金经理投资行为的度量 | 第82-88页 |
| ·基金经理投资行为排序一致性分析 | 第88-97页 |
| ·股票型开放式基金经理投资行为对基金绩效的影响 | 第97-99页 |
| ·股票型开放式基金经理投资行为与投资能力之间的关系 | 第99-103页 |
| ·小结 | 第103-105页 |
| 5. 市场情绪与基金绩效 | 第105-122页 |
| ·引言 | 第105-107页 |
| ·市场情绪及对基金绩效的影响 | 第107-111页 |
| ·基金绩效 | 第107-108页 |
| ·市场情绪 | 第108-109页 |
| ·PS方法 | 第109-111页 |
| ·实证分析 | 第111-120页 |
| ·数据来源和因子计算说明 | 第111页 |
| ·市场情绪因子 | 第111-120页 |
| ·小结 | 第120-122页 |
| 6. 中国股票型开放式基金绩效综合评价 | 第122-142页 |
| ·引言 | 第122-124页 |
| ·综合评价系统的指标体系 | 第124-126页 |
| ·主成分分析方法 | 第126-129页 |
| ·我国开放式基金综合评价分析 | 第129-134页 |
| ·综合得分指标的相关性分析 | 第134-136页 |
| ·基于精选指标的综合评价指标 | 第136-141页 |
| ·小结 | 第141-142页 |
| 7. 结论与建议 | 第142-147页 |
| ·引言 | 第142页 |
| ·论文总结 | 第142-146页 |
| ·进一步研究的建议 | 第146-147页 |
| 参考文献 | 第147-155页 |
| 致谢 | 第155-156页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第156-157页 |