基于保险精算法下的期权定价问题研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 论文结构与创新点 | 第17-19页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第17页 |
| 1.4.2 创新点及不足 | 第17-19页 |
| 第2章 期权定价简述 | 第19-30页 |
| 2.1 期权相关知识介绍 | 第19-24页 |
| 2.1.1 期权价格的构成要素 | 第19-20页 |
| 2.1.2 影响因素分析 | 第20-21页 |
| 2.1.3 期权定价理论的发展 | 第21-24页 |
| 2.2 期权定价的方法 | 第24-28页 |
| 2.2.1 传统的B-S定价法 | 第24-25页 |
| 2.2.2 二叉树期权定价模型 | 第25-28页 |
| 2.2.3 蒙特卡洛模拟方法 | 第28页 |
| 2.2.4 有限差分法 | 第28页 |
| 2.2.5 鞅方法 | 第28页 |
| 2.3 各类方法的比较分析 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 保险精算与期权定价的对比分析 | 第30-37页 |
| 3.1 保险精算定价理论 | 第30-33页 |
| 3.1.1 大数法则 | 第30-32页 |
| 3.1.2 精算学 | 第32-33页 |
| 3.2 保险精算与期权定价的联系 | 第33-34页 |
| 3.2.1 基本原理的异同点分析 | 第33-34页 |
| 3.2.2 二者定价方法上的区别 | 第34页 |
| 3.3 公平保费定价 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基于保险精算法下的期权定价模型 | 第37-47页 |
| 4.1 保险精算法下期权的价格形成机制 | 第37-39页 |
| 4.2 保险精算法下的期权定价模型推导 | 第39-40页 |
| 4.3 在财产保险定价中的数字模拟 | 第40-46页 |
| 4.3.1 理论基础 | 第40-41页 |
| 4.3.2 数字模拟 | 第41-45页 |
| 4.3.3 拟合度的测量 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 结论 | 第47-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 对未来的展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
