我国寿险公司利率风险实证研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
第一章 绪论	第9-13页
第一节 研究背景及研究意义	第9-10页
第二节 研究内容及基本框架	第10-11页
第三节 本文特色与不足	第11-13页
第二章 文献综述	第13-20页
第一节 利率风险概述	第13-14页
第二节 利率风险状况的衡量	第14-19页
第三节 小结	第19-20页
第三章 我国寿险公司的利率风险分析	第20-35页
第一节 寿险公司经营的特殊性	第20-23页
第二节 利率对我国寿险公司的影响	第23-28页
第三节 我国寿险公司的经营局限	第28-33页
第四节 小结	第33-35页
第四章 基于两指数模型的寿险公司利率风险实证分析	第35-59页
第一节 实证设计	第35-39页
第二节 样本选取及样本数据基本分析	第39-44页
第三节 GARC模型的建立	第44-47页
第四节 GARCH模型拟合结果	第47-55页
第五节 实证结论	第55-59页
第五章 研究结论与建议启示	第59-65页
第一节 研究结论	第59-60页
第二节 建议与启示	第60-64页
第三节 未来研究方向	第64-65页
参考文献	第65-69页
致谢语	第69页