| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 关于流动性风险的相关研究 | 第11-16页 |
| 1.2.2 关于Copula理论的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及可能创新之处 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 创新点 | 第18-19页 |
| 1.3.3 本文技术流程图 | 第19-20页 |
| 第二章 商业银行流动性风险及Copula理论概述 | 第20-34页 |
| 2.1 流动性及流动性风险的内涵界定 | 第20-22页 |
| 2.1.1 流动性的内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.2 流动性风险的内涵 | 第21-22页 |
| 2.2 流动性风险成因的理论分析 | 第22-23页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的根源——流动性转换 | 第22页 |
| 2.2.2 产生的直接原因——流动性与盈利性之间的冲突 | 第22-23页 |
| 2.3 Copula理论及非参数估计理论 | 第23-34页 |
| 2.3.1 Copula函数的定义 | 第23-24页 |
| 2.3.2 常用的二元Copula函数及相关性分析 | 第24-27页 |
| 2.3.3 Copula函数的相关性测度 | 第27-29页 |
| 2.3.4 Copula函数的参数估计与检验 | 第29-31页 |
| 2.3.5 非参数估计理论 | 第31-34页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险监测及综合衡量指标的构建 | 第34-52页 |
| 3.1 我国银行业流动性风险监管变迁历程 | 第34-35页 |
| 3.2 我国现有商业银行流动性风险监测方法及指标 | 第35-43页 |
| 3.2.1 静态指标监测 | 第35-39页 |
| 3.2.2 动态指标监测 | 第39-42页 |
| 3.2.3 对我国现有流动性风险监测方法及指标的分析 | 第42-43页 |
| 3.3 基于因子分析法的流动性风险因子综合衡量指标构建 | 第43-50页 |
| 3.3.1 因子分析法基本原理 | 第43-44页 |
| 3.3.2 指标选取和说明 | 第44-45页 |
| 3.3.3 数据处理和适用性分析 | 第45-46页 |
| 3.3.4 因子分析结果 | 第46-48页 |
| 3.3.5 各银行流动性风险因子综合衡量指标 | 第48-50页 |
| 3.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第四章 Copula-kenel模型下的商业银行流动性风险测度 | 第52-62页 |
| 4.1 Copula-Kernel模型的构建 | 第52-53页 |
| 4.2 变量及数据说明 | 第53-54页 |
| 4.3 边缘分布函数的估计 | 第54页 |
| 4.4 Copula函数的参数估计和检验 | 第54-57页 |
| 4.5 商业银行流动性风险的VaR估计及结论分析 | 第57-61页 |
| 4.6 本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 完善我国商业银行流动性风险监测管理的对策建议 | 第62-66页 |
| 5.1 完善流动性风险监测指标体系 | 第62-63页 |
| 5.2 加强数理模型等先进技术的开发应用 | 第63-64页 |
| 5.3 大力推进相关信息系统的建设 | 第64-65页 |
| 5.4 继续深化国有商业银行改革 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的论文情况) | 第74页 |
