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基于厚尾分布和长记忆性的Realized HAR GARCH模型构建和实证分析

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
第一章 绪论第9-17页
    第一节 研究背景与意义第9-10页
        一、研究背景第9-10页
        二、研究意义第10页
    第二节 文献综述第10-13页
        一、国外研究现状第11-13页
        二、国内研究现状第13页
    第三节 研究思路与框架第13-16页
        一、研究思路第13-14页
        二、基本框架第14-16页
    第四节 研究创新第16-17页
第二章 Realized GARCH模型构造及实证分析第17-28页
    第一节 已实现波动率第17-18页
    第二节 Realized GARCH模型第18-20页
    第三节 实证分析第20-27页
        一、样本数据及波动率的描述性统计第20-23页
        二、已实现波动率的特征第23-25页
        三、Realized GARCH模型构建第25-27页
    第四节 本章小结第27-28页
第三章 HAR模型构造及实证分析第28-36页
    第一节 长记忆性界定与R/S检验第28-30页
        一、长记忆性界定第28-29页
        二、R/S分析法简介第29-30页
    第二节 HAR模型第30-31页
    第三节 实证分析第31-35页
        一、长记忆性检验第31-33页
        二、HAR模型构建第33-35页
    第四节 本章小结第35-36页
第四章 Realized HAR GARCH模型及模型比较第36-44页
    第一节 Realized HAR GARCH模型第36页
    第二节 实证分析第36-38页
    第三节 模型的比较第38-42页
        一、模型的滚动预测设置第39页
        二、不同模型的MCS检验第39-42页
    第四节 本章小结第42-44页
第五章 总结和展望第44-46页
    第一节 结论第44页
    第二节 不足及展望第44-46页
        一、本文的不足第44-45页
        二、进一步的展望第45-46页
参考文献第46-50页
致谢第50-51页

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