摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
第一节 研究背景与意义 | 第9-10页 |
一、研究背景 | 第9-10页 |
二、研究意义 | 第10页 |
第二节 文献综述 | 第10-13页 |
一、国外研究现状 | 第11-13页 |
二、国内研究现状 | 第13页 |
第三节 研究思路与框架 | 第13-16页 |
一、研究思路 | 第13-14页 |
二、基本框架 | 第14-16页 |
第四节 研究创新 | 第16-17页 |
第二章 Realized GARCH模型构造及实证分析 | 第17-28页 |
第一节 已实现波动率 | 第17-18页 |
第二节 Realized GARCH模型 | 第18-20页 |
第三节 实证分析 | 第20-27页 |
一、样本数据及波动率的描述性统计 | 第20-23页 |
二、已实现波动率的特征 | 第23-25页 |
三、Realized GARCH模型构建 | 第25-27页 |
第四节 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 HAR模型构造及实证分析 | 第28-36页 |
第一节 长记忆性界定与R/S检验 | 第28-30页 |
一、长记忆性界定 | 第28-29页 |
二、R/S分析法简介 | 第29-30页 |
第二节 HAR模型 | 第30-31页 |
第三节 实证分析 | 第31-35页 |
一、长记忆性检验 | 第31-33页 |
二、HAR模型构建 | 第33-35页 |
第四节 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 Realized HAR GARCH模型及模型比较 | 第36-44页 |
第一节 Realized HAR GARCH模型 | 第36页 |
第二节 实证分析 | 第36-38页 |
第三节 模型的比较 | 第38-42页 |
一、模型的滚动预测设置 | 第39页 |
二、不同模型的MCS检验 | 第39-42页 |
第四节 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 总结和展望 | 第44-46页 |
第一节 结论 | 第44页 |
第二节 不足及展望 | 第44-46页 |
一、本文的不足 | 第44-45页 |
二、进一步的展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
致谢 | 第50-51页 |