| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 导论 | 第11-26页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-23页 |
| 1.2.1 国债收益率曲线预期理论检验的相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国债收益率曲线预测宏观经济的相关研究 | 第15-19页 |
| 1.2.3 国债收益率曲线预测宏观经济方法的相关研究 | 第19-20页 |
| 1.2.4 国债收益率曲线拟合的相关研究 | 第20-22页 |
| 1.2.5 文献述评 | 第22-23页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第23-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第23-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24页 |
| 1.4 论文的难点及可能创新点 | 第24-25页 |
| 1.4.1 论文的难点 | 第24页 |
| 1.4.2 论文可能的创新 | 第24-25页 |
| 1.5 论文基本框架和提纲 | 第25-26页 |
| 2 国债收益率曲线形态理论及预测宏观经济机理分析 | 第26-34页 |
| 2.1 国债收益率曲线形态理论 | 第26-28页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第26页 |
| 2.1.2 市场分割理论 | 第26-27页 |
| 2.1.3 流动性偏好理论 | 第27页 |
| 2.1.4 以上理论对国债收益率曲线三个经验事实的解释 | 第27-28页 |
| 2.2 国债收益率曲线预测宏观经济的机理分析 | 第28-34页 |
| 2.2.1 相关理论基础 | 第28-32页 |
| 2.2.2 国债收益率曲线预测宏观经济模型的推导 | 第32-34页 |
| 3 指标选取及数据来源 | 第34-37页 |
| 3.1 基准指标的选取 | 第34-35页 |
| 3.2 国债收益率曲线相关指标 | 第35-37页 |
| 4 我国国债收益率曲线的主成分分析实证 | 第37-41页 |
| 4.1 主成分分析方法 | 第37-38页 |
| 4.2 主成分分析的适用性检验及其结果分析 | 第38-41页 |
| 5 基于probit模型的宏观经济预测实证检验 | 第41-45页 |
| 5.1 动态probit模型 | 第41-43页 |
| 5.2 probit模型的预测能力检验 | 第43-45页 |
| 6 结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 6.1 结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |