| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 一、选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 二、研究内容与主要结论 | 第10-11页 |
| 三、本文贡献 | 第11页 |
| 四、全文框架结构 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 第一节 ETF对标的指数市场的影响 | 第13-14页 |
| 第二节 ETF对股指期货的影响 | 第14-16页 |
| 第三节 中国股指期货定价效率相关研究 | 第16-18页 |
| 第三章 股指期货定价效率变化的衡量 | 第18-28页 |
| 第一节 理论模型简介 | 第18-20页 |
| 第二节 实证分析 | 第20-28页 |
| 第四章 基于沪深300ETF的股指期货的定价效率 | 第28-32页 |
| 第一节 模型构建 | 第28-30页 |
| 第二节 实证分析 | 第30-32页 |
| 第五章 定价效率变化的建模检验 | 第32-38页 |
| 第一节 理论模型介绍与设定 | 第32-35页 |
| 第二节 实证结果与分析 | 第35-38页 |
| 第六章 股指期货定价效率的影响机制研究一一基于VAR模型 | 第38-50页 |
| 第一节 向量自回归(VAR)模型基本理论 | 第38-42页 |
| 第二节 基于VAR模型的实证分析 | 第42-50页 |
| 第七章 结论及研究展望 | 第50-53页 |
| 第一节 研究结果总结 | 第50-51页 |
| 第二节 研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |