基于Kelly公式的最优资本配置研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论与方法概述 | 第17-29页 |
| 2.1 资产收益率 | 第17-19页 |
| 2.1.1 单期与多期简单收益率 | 第17-19页 |
| 2.2 资产风险的测度 | 第19-22页 |
| 2.2.1 方差法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 下行风险 | 第20页 |
| 2.2.3 VaR法 | 第20-21页 |
| 2.2.4 期望亏空 | 第21页 |
| 2.2.5 最大回撤 | 第21-22页 |
| 2.3 投资组合的收益率与风险 | 第22-23页 |
| 2.4 量化投资的相关概念界定 | 第23-29页 |
| 2.4.1 量化投资 | 第23-24页 |
| 2.4.2 技术指标与量化交易策略 | 第24-29页 |
| 第三章 Kelly公式及其理论依据 | 第29-39页 |
| 3.1 单一资产下的Kelly公式 | 第29-31页 |
| 3.2 投资组合的Kelly最优配置 | 第31-33页 |
| 3.2.1 一般投资组合的Kelly最优解 | 第31-32页 |
| 3.2.2 两种风险资产组合的Kelly最优解 | 第32-33页 |
| 3.3 连续时间近似 | 第33-35页 |
| 3.4 Kelly最优准则的理论依据 | 第35-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-39页 |
| 第四章 Kelly公式的实证研究 | 第39-52页 |
| 4.1 数据来源和均线系统策略 | 第39-40页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第39页 |
| 4.1.2 均线系统策略 | 第39-40页 |
| 4.2 实证分析 | 第40-50页 |
| 4.2.1 计算Kelly比例 | 第40-45页 |
| 4.2.2 验证结果 | 第45-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 Kelly最优投资比例的仿真研究 | 第52-58页 |
| 5.1 单一资产下的仿真结果 | 第52-56页 |
| 5.2 两种风险资产下的仿真研究结果 | 第56-57页 |
| 5.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
