整合财险公司承保及投资风险的最优经济资本配置
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究状况 | 第14-17页 |
| ·国内研究状况 | 第17-18页 |
| ·研究方法和目标及主要内容 | 第18-20页 |
| ·研究方法和目标 | 第18-19页 |
| ·主要内容 | 第19-20页 |
| 第2章 财险公司的风险分析 | 第20-32页 |
| ·财险公司的风险分类 | 第20-22页 |
| ·财险公司的风险相关性分析 | 第22-28页 |
| ·Copula函数对相关性分析的改进 | 第22-23页 |
| ·Copula函数的性质与分类 | 第23-25页 |
| ·Copula函数的估计方法 | 第25-27页 |
| ·Copula函数估计的检验 | 第27-28页 |
| ·财险公司的风险度量 | 第28-32页 |
| ·一致性风险测度 | 第28-29页 |
| ·常见的风险度量方法 | 第29-32页 |
| 第3章 财险公司的业务结构 | 第32-47页 |
| ·数据选取与说明 | 第32页 |
| ·保险业务赔付率联合分布 | 第32-39页 |
| ·各赔付率的边际分布的拟合 | 第32-34页 |
| ·各赔付率的相关结构的拟合 | 第34-39页 |
| ·投资业务收益率联合分布 | 第39-45页 |
| ·投资业务状况 | 第39-41页 |
| ·各投资收益率的边际分布的拟合 | 第41-42页 |
| ·各投资收益率的相关结构的拟合 | 第42-45页 |
| ·总赔付率与总投资收益率的相关关系 | 第45-47页 |
| 第4章 基于RAROC的经济资本配置 | 第47-64页 |
| ·RAROC模型 | 第47-50页 |
| ·模型目标 | 第47-48页 |
| ·模型原理 | 第48-49页 |
| ·约束条件 | 第49-50页 |
| ·经济资本配置框架 | 第50-54页 |
| ·经济资本数量管理 | 第51-52页 |
| ·经济资本总量约束 | 第52-54页 |
| ·经营决策 | 第54-62页 |
| ·承保决策 | 第54-57页 |
| ·投资决策 | 第57-59页 |
| ·最佳经营决策 | 第59-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第71-72页 |
| 附录B | 第72-79页 |
| 附录C | 第79-80页 |
