基于Copula的财险公司应收保费信用风险度量
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究状况 | 第12-16页 |
| ·国外研究状况 | 第12-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14-16页 |
| ·研究方法与主要内容 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 Copula函数及其模拟分析 | 第18-28页 |
| ·Copula函数和分类 | 第18-20页 |
| ·Copula的度量指标 | 第20-22页 |
| ·Copula函数的优点 | 第22-23页 |
| ·二维风险相关模型中Copula函数的模拟分析 | 第23-27页 |
| ·Copula的蒙特卡罗模拟 | 第23-24页 |
| ·不同相关结构对二元Copula函数的影响 | 第24-25页 |
| ·不同边际分布下的Copula函数的分布 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第3章 财险公司应收保费信用风险分析 | 第28-40页 |
| ·财险公司信用风险成因 | 第28-34页 |
| ·财险公司信用风险类别 | 第28-29页 |
| ·再保险信用风险 | 第29-30页 |
| ·投资信用风险 | 第30-33页 |
| ·应收保费信用风险 | 第33-34页 |
| ·应收保费信用风险的要素 | 第34-37页 |
| ·应收保费风险因素 | 第34-36页 |
| ·应收保费带来的损失 | 第36-37页 |
| ·应收保费信用风险度量要素 | 第37-39页 |
| ·应收保费信用风险因子 | 第37-38页 |
| ·应收保费信用风险度量 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 应收保费信用风险测算个案分析 | 第40-53页 |
| ·样本选取 | 第40-41页 |
| ·应收保费信用风险度量 | 第41-49页 |
| ·不分业务线不考虑Copula的情况 | 第42-43页 |
| ·不分业务线考虑Copula的情况 | 第43-45页 |
| ·分业务线考虑Copula的情况 | 第45-46页 |
| ·数据分析 | 第46-49页 |
| ·应收保费信用风险管理建议 | 第49-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第58-59页 |
| 附录B | 第59-62页 |
| 附录C | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
