| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国际原油与股市相关性研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 分位回归模型的研究 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 原油价格对亚太股市波动影响的机理分析 | 第19-27页 |
| 2.1 原油价格与股市影响机制分析 | 第19-22页 |
| 2.1.1 金融时间序列的波动性 | 第19-20页 |
| 2.1.2 金融时间序列波动的基本特征 | 第20-21页 |
| 2.1.3 原油价格影响股票价格指数理论 | 第21-22页 |
| 2.2 格兰杰因果关系检验 | 第22-24页 |
| 2.2.1 单位根检验 | 第22-23页 |
| 2.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第23-24页 |
| 2.3 样本数据选取及统计特征分析 | 第24-26页 |
| 2.3.1 样本数据 | 第24页 |
| 2.3.2 统计特征分析 | 第24-26页 |
| 2.4 格兰杰因果关系检验 | 第26-27页 |
| 2.4.1 参数检验 | 第26页 |
| 2.4.2 格兰杰因果关系检验结果分析 | 第26-27页 |
| 第3章 原油价格与亚太股市的极端分位相依性研究 | 第27-41页 |
| 3.1 分位数回归方法 | 第27-28页 |
| 3.1.1 分位数回归的基本思想 | 第27页 |
| 3.1.2 分位数回归方法与传统回归方法的比较 | 第27-28页 |
| 3.1.3 分位数回归模型 | 第28页 |
| 3.2 基于极值理论的分位回归模型 | 第28-32页 |
| 3.2.1 极值理论介绍 | 第28-29页 |
| 3.2.2 极值理论应用 | 第29-30页 |
| 3.2.3 模型变量选择 | 第30页 |
| 3.2.4 构建极端分位数回归模型 | 第30-32页 |
| 3.3 实证结果 | 第32-41页 |
| 3.3.1 分位模型参数估计 | 第32-36页 |
| 3.3.2 原油价格对亚太股市的影响估计结果分析 | 第36-41页 |
| 第4章 原油价格对亚太股市的极端分位脉冲研究 | 第41-61页 |
| 4.1 向量自回归模型与分位脉冲响应函数 | 第41-45页 |
| 4.1.1 向量自回归模型 | 第41-42页 |
| 4.1.2 分位脉冲响应函数 | 第42-45页 |
| 4.2 分位脉冲响应模型构建 | 第45-46页 |
| 4.2.1 模型变量选择 | 第45页 |
| 4.2.2 构建分位脉冲响应模型 | 第45-46页 |
| 4.3 实证结果 | 第46-61页 |
| 4.3.1 分位脉冲响应模型参数估计 | 第46-48页 |
| 4.3.2 原油价格对亚太股市的极端分位脉冲响应分析 | 第48-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |