| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 本文研究背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 本文研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 本文研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容 | 第18页 |
| 1.5 本文的研究方法与研究思路 | 第18-21页 |
| 1.5.1 本文的研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5.2 本文的研究思路 | 第19-21页 |
| 第2章 碳排放权交易市场概况 | 第21-27页 |
| 2.1 碳排放权的相关定义 | 第21页 |
| 2.1.1 碳金融的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 碳排放权交易的定义 | 第21页 |
| 2.2 碳排放权交易市场概况 | 第21-26页 |
| 2.2.1 欧盟碳排放权交易市场概况 | 第22-23页 |
| 2.2.2 我国碳排放权试点交易市场概况 | 第23-24页 |
| 2.2.3 美国碳排放权交易市场概况 | 第24-25页 |
| 2.2.4 日本碳排放权交易市场概况 | 第25页 |
| 2.2.5 澳大利亚碳排放权交易市场概况 | 第25页 |
| 2.2.6 加拿大碳排放权交易市场概况 | 第25页 |
| 2.2.7 新西兰碳排放权交易市场概况 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 碳排放权价格的波动特征模型构建 | 第27-32页 |
| 3.1 GARCH族模型的适用性分析 | 第27-28页 |
| 3.2 基于GARCH模型的波动特征模型构建 | 第28-29页 |
| 3.3 基于均值GARCH模型的波动特征模型构建 | 第29页 |
| 3.4 基于非对称GARCH模型的波动特征模型构建 | 第29-30页 |
| 3.5 基于GARCH族模型的波动特征模型评价方法 | 第30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 碳排放权价格的波动特征实证研究 | 第32-71页 |
| 4.1 碳排放权价格的样本选取与预处理 | 第32-41页 |
| 4.1.1 欧盟碳排放权价格的样本选取 | 第32-33页 |
| 4.1.2 我国碳排放权价格的样本选取 | 第33-36页 |
| 4.1.3 变量的选取与描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.1.4 变量的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.1.5 变量的自相关检验 | 第39-41页 |
| 4.2 基于GARCH族模型的碳排放权价格波动特征实证研究 | 第41-68页 |
| 4.2.1 欧盟碳排放权价格的波动特征实证研究 | 第41-47页 |
| 4.2.2 深圳碳排放权价格的波动特征实证研究 | 第47-52页 |
| 4.2.3 湖北碳排放权价格的波动特征实证研究 | 第52-57页 |
| 4.2.4 北京碳排放权价格的波动特征实证研究 | 第57-62页 |
| 4.2.5 广东碳排放权价格的波动特征实证研究 | 第62-68页 |
| 4.3 本章小结 | 第68-71页 |
| 结论 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
