| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-29页 |
| 1.1 问题的提出 | 第14-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-26页 |
| 1.2.1 关于影子银行的定义 | 第16-19页 |
| 1.2.2 关于影子银行的宏观经济效应 | 第19-23页 |
| 1.2.3 关于研究方法 | 第23-26页 |
| 1.3 本文的研究思路和结构安排 | 第26-27页 |
| 1.4 创新与不足 | 第27-29页 |
| 第2章 影子银行发展的原因分析及影子银行的重新界定 | 第29-49页 |
| 2.1 中美两国影子银行发展的现实原因 | 第29-43页 |
| 2.1.1 美国影子银行形成发展的原因 | 第29-32页 |
| 2.1.2 中国影子银行形成发展的原因 | 第32-41页 |
| 2.1.3 中美两国影子银行的比较分析 | 第41-43页 |
| 2.2 影子银行存在和发展的理论解释 | 第43-46页 |
| 2.2.1 基于金融中介理论的解释 | 第44-45页 |
| 2.2.2 基于金融抑制论的解释 | 第45页 |
| 2.2.3 基于监管套利理论的解释 | 第45-46页 |
| 2.3 影子银行的三个层次及表现形式 | 第46-49页 |
| 第3章 影子银行的信用创造机制 | 第49-65页 |
| 3.1 “交易套利型”影子银行的信用创造机制 | 第49-53页 |
| 3.2 “实体投资型”影子银行的信用创造机制 | 第53-65页 |
| 3.2.1 “银行的影子”的信用创造机制 | 第53-62页 |
| 3.2.2 “传统影子银行”的信用创造机制 | 第62-65页 |
| 第4章 包含影子银行的宏观经济模型构建 | 第65-97页 |
| 4.1 宏观经济的建模思路 | 第65-70页 |
| 4.2 包含影子银行的DSGE模型构建 | 第70-95页 |
| 4.2.1 低风险企业家 | 第70-73页 |
| 4.2.2 商业银行 | 第73-79页 |
| 4.2.3 高风险企业家与影子银行 | 第79-85页 |
| 4.2.4 家庭部门 | 第85-88页 |
| 4.2.5 最终产品生产商 | 第88页 |
| 4.2.6 中间品生产商 | 第88-91页 |
| 4.2.7 资本品生产商 | 第91-92页 |
| 4.2.8 政府部门 | 第92-93页 |
| 4.2.9 货币政策部门 | 第93-94页 |
| 4.2.10 总量约束和市场出清 | 第94-95页 |
| 4.2.11 外生冲击 | 第95页 |
| 4.3 对模型的补充说明 | 第95-97页 |
| 第5章 参数校准和冲击模拟 | 第97-115页 |
| 5.1 参数的确定 | 第97-103页 |
| 5.1.1 文献中已有的参数 | 第97-100页 |
| 5.1.2 根据经验数据估计的参数 | 第100-102页 |
| 5.1.3 通过校准得到的参数 | 第102-103页 |
| 5.2 求解稳态值 | 第103-104页 |
| 5.3 外生冲击模拟 | 第104-115页 |
| 5.3.1 货币政策冲击 | 第105-109页 |
| 5.3.2 影子银行违约率冲击 | 第109-113页 |
| 5.3.3 影子银行规模冲击 | 第113-115页 |
| 第6章 研究结论 | 第115-118页 |
| 6.1 研究结论 | 第115页 |
| 6.2 对策建议 | 第115-116页 |
| 6.3 下一步研究展望 | 第116-118页 |
| 附录A 标准化后的完整模型 | 第118-124页 |
| 附录B 模型的稳态方程组 | 第124-127页 |
| 附录C 影子银行与高风险企业家最优债务合约推导 | 第127-128页 |
| 附录D 完整的参数列表 | 第128-131页 |
| 附录E 模型模拟所用的Dynare程序 | 第131-141页 |
| 参考文献 | 第141-151页 |
| 致谢 | 第151-153页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第153-154页 |