基于因子分析的我国股票型基金业绩评价及R语言实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国外基金业绩评价研究综述 | 第7-9页 |
| 1.3 国内基金业绩评价研究综述 | 第9-10页 |
| 1.4 本文对基金业绩的研究思路及方法 | 第10-11页 |
| 1.5 本文的创新 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外评级公司对基金业绩评价的研究 | 第12-17页 |
| 2.1 晨星基金评价方法 | 第12-14页 |
| 2.2 标准普尔基金评价体系 | 第14-15页 |
| 2.3 信达证券的基金评级体系 | 第15-17页 |
| 第三章 基金业绩评价指标研究分析 | 第17-28页 |
| 3.1 基金的收益指标和风险指标 | 第17-21页 |
| 3.2 基于CAPM模型假说的三大经典指标 | 第21-23页 |
| 3.3 对经典指标的改进 | 第23-28页 |
| 第四章 基金的选股择时能力及持续性研究 | 第28-39页 |
| 4.1 基金选股择时能力的研究及分析 | 第28-33页 |
| 4.2 基金业绩持续性的研究及分析 | 第33-39页 |
| 第五章 因子分析做基金业绩评价 | 第39-46页 |
| 5.1 因子分析模型 | 第39-44页 |
| 5.1.1 主因子估计法计算因子载荷 | 第40页 |
| 5.1.2 因子旋转 | 第40-41页 |
| 5.1.3 计算因子得分 | 第41-44页 |
| 5.2 实证结果总结 | 第44-46页 |
| 第六章 文章总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
