| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第11页 |
| ·本文的主要研究工作、创新和不足之处 | 第11-13页 |
| 2 国内外证券投资基金业绩评价的文献综述 | 第13-24页 |
| ·国外证券投资基金业绩评价的文献回顾 | 第13-17页 |
| ·我国证券投资基金业绩评价的文献回顾 | 第17-24页 |
| ·我国证券投资基金相关概念的界定 | 第17-19页 |
| ·我国证券投资基金主要的风险类别 | 第19页 |
| ·我国封闭式基金业绩评价的文献回顾 | 第19-22页 |
| ·我国开放式基金业绩评价的文献回顾 | 第22-24页 |
| 3 我国开放式基金业绩评价方法介绍 | 第24-34页 |
| ·基于基金总体收益的业绩评价方法介绍 | 第24-25页 |
| ·简单净值收益率法 | 第24页 |
| ·算术平均收益率与几何平均收益率法 | 第24-25页 |
| ·基于风险调整后的收益指标评价方法介绍 | 第25-28页 |
| ·特雷诺(Treynor)指数法 | 第25页 |
| ·夏普(Sharpe)指数法 | 第25-26页 |
| ·詹森(Jensen)指数法和修正詹森(T~2)指数法 | 第26-27页 |
| ·估值比率法 | 第27页 |
| ·M~2测度法 | 第27-28页 |
| ·基金经理证券选择和时机选择能力评价方法介绍 | 第28-30页 |
| ·Treynor和Mazoy的T-M二次型模型 | 第28-29页 |
| ·Henriksson和Merton的H-M双贝塔模型 | 第29页 |
| ·Chang和Lewellen的C-L模型 | 第29-30页 |
| ·基金业绩持续性研究方法介绍 | 第30-34页 |
| ·自回归分析法 | 第30-32页 |
| ·转移矩阵法 | 第32-33页 |
| ·整体持续性指标法 | 第33-34页 |
| 4 股票型开放式基金业绩评价的实证研究 | 第34-76页 |
| ·样本基金和评价期间的选取 | 第34-36页 |
| ·市场基准组合的确立 | 第36-38页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第38-39页 |
| ·基于基金总体收益的业绩评价实证研究 | 第39-42页 |
| ·基于风险调整后的收益指标评价研究 | 第42-56页 |
| ·基于Jensen指数法的基金业绩实证分析 | 第42-46页 |
| ·基于Sharpe和Treynor指数法的基金业绩实证分析 | 第46-49页 |
| ·基于信息比率IR法的实证分析 | 第49-51页 |
| ·基于M~2测度法的基金业绩实证分析 | 第51-53页 |
| ·六种基金业绩评价指标的相关性分析 | 第53-56页 |
| ·基金经理证券选择和市场时机选择能力实证研究 | 第56-63页 |
| ·基于T-M模型的证券选择和市场时机选择能力实证分析 | 第56-59页 |
| ·基于H-M模型的证券选择和市场时机选择能力实证分析 | 第59-61页 |
| ·基于C-L模型的证券选择和市场时机选择能力实证分析 | 第61-63页 |
| ·开放式基金业绩持续性实证研究 | 第63-76页 |
| ·基于回归系数法的开放式基金业绩持续性实证分析 | 第63-68页 |
| ·基于转移矩阵法的股票型开放式基金业绩持续性实证分析 | 第68-74页 |
| ·股票型开放式基金业绩的整体持续性实证分析 | 第74-76页 |
| 5 实证分析结论和相关政策建议 | 第76-80页 |
| ·实证分析结论 | 第76-77页 |
| ·相关政策建议 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80-88页 |
| 参考文献 | 第88-92页 |
| 后记 | 第92-94页 |
