| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-20页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 一、研究背景 | 第11-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-18页 |
| 一、国外关于套期保值的研究 | 第13-15页 |
| 二、国内关于套期保值的研究 | 第15-18页 |
| 第三节 研究方法、内容和贡献 | 第18-20页 |
| 第二章 套期保值模型理论 | 第20-29页 |
| 第一节 OLS回归模型 | 第20-21页 |
| 第二节 向量误差修正模型(VECM) | 第21-22页 |
| 第三节 GARCH-CCC模型与GARCH-DCC模型 | 第22-24页 |
| 第四节 RV-GARCH-CCC模型与RV-GARCH-DCC模型 | 第24-27页 |
| 一、已实现波动率的理论基础 | 第24-26页 |
| 二、RV-GARCH模型 | 第26-27页 |
| 第五节 DCC模型与CCC模型的参数估计与统计检验 | 第27-29页 |
| 一、两步似然估计方法 | 第27页 |
| 二、最大似然估计方法的统计检验 | 第27-29页 |
| 第三章 模型估计与检验 | 第29-39页 |
| 第一节 数据选取 | 第29-30页 |
| 第二节 描述性统计分析与协整分析 | 第30-32页 |
| 一、描述性统计 | 第30-31页 |
| 二、平稳性检验与协整检验 | 第31-32页 |
| 第三节 各个模型的参数估计 | 第32-39页 |
| 一、OLS模型参数估计 | 第32-34页 |
| 二、VECM模型的参数估计 | 第34页 |
| 三、GARCH-CCC与GARCH-DCC模型参数估计 | 第34-36页 |
| 四、RV-GARCH-CCC与RV-GARCH-DCC模型参数估计 | 第36-39页 |
| 第四章 套期保值效率比较 | 第39-46页 |
| 第一节 样本内和样本外套保比率的计算方法 | 第39页 |
| 第二节 套期保值效果衡量指标 | 第39-41页 |
| 一、套保的目的 | 第39-40页 |
| 二、不同的套保指标 | 第40-41页 |
| 第三节 各种模型的套保效率 | 第41-46页 |
| 一、样本外的套保比率 | 第41-43页 |
| 二、样本外套保效率 | 第43-46页 |
| 第五章 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
