关于一类两边跳风险模型的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 风险模型研究的实际背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 两边跳风险模型的研究动态 | 第9-11页 |
| 1.3 本文主要的研究工作 | 第11-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 经典两边跳风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2 对偶两边跳风险模型 | 第13-14页 |
| 2.3 带流动储备金和利率的风险模型 | 第14页 |
| 2.4 马氏调控风险模型 | 第14-16页 |
| 3. 带流动储备金和利率的两边跳风险模型 | 第16-34页 |
| 3.1 模型的介绍和建立 | 第16-17页 |
| 3.2 矩母函数及V(u；b)的积分-微分方程 | 第17-28页 |
| 3.2.1 M(u；y；b)的积分-微分方程 | 第17-20页 |
| 3.2.2 V(u；b)的积分-微分方程 | 第20-23页 |
| 3.2.3 Sinc渐近数值分析 | 第23-27页 |
| 3.2.4 算例分析 | 第27-28页 |
| 3.3 Gerber-Shiu折现罚函数 | 第28-32页 |
| 3.3.1 Φ(u；b)的积分-微分方程 | 第28-29页 |
| 3.3.2 Sinc渐近数值分析 | 第29-31页 |
| 3.3.3 算例分析 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 4. 马氏调控下对偶两边跳风险模型 | 第34-44页 |
| 4.1 模型的介绍和建立 | 第34-36页 |
| 4.2 V(u,b)的微积分方程 | 第36-38页 |
| 4.3 两状态指数分布的情形 | 第38-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录：Sinc函数预备知识 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
