| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 随机波动率模型的研究意义以及必要性 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外发展现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的选题依据和论文结构 | 第10-12页 |
| 第2章 随机分析的预备知识 | 第12-17页 |
| 2.1 基本定义和引理 | 第12-16页 |
| 2.2 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 随机波动率模型下的欧式期权定价 | 第17-23页 |
| 3.1 基本模型与假设 | 第17页 |
| 3.2 利用偏微分方法求解 | 第17-19页 |
| 3.3 利用鞅方法求解 | 第19-22页 |
| 3.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第4章 随机波动率模型下双货币汇率期权定价 | 第23-32页 |
| 4.1 基本模型 | 第23页 |
| 4.2 利用鞅方法定价 | 第23-27页 |
| 4.3 模型满足的偏微分方程 | 第27-31页 |
| 4.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |