宏观审慎视角的中国影子银行对金融稳定性影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、技术路线和方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究技术路线 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新和不足之处 | 第17-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 影子银行概述和规模测算 | 第18-23页 |
| 2.1 我国影子银行概述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 我国影子银行界定 | 第18页 |
| 2.1.2 我国影子银行产生的原因 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国影子银行构成与运作方式 | 第19-20页 |
| 2.1.4 我国影子银行特点 | 第20-21页 |
| 2.2 我国影子银行规模测算 | 第21-23页 |
| 2.2.1 现有影子银行测算方法 | 第21页 |
| 2.2.2 测算方法确定 | 第21-22页 |
| 2.2.3 我国影子银行规模测算结果分析 | 第22-23页 |
| 第3章 金融稳定性概述和度量 | 第23-30页 |
| 3.1 金融稳定性概述 | 第23-24页 |
| 3.1.1 金融稳定性的概念界定 | 第23页 |
| 3.1.2 金融稳定的影响因素 | 第23-24页 |
| 3.2 我国金融稳定性度量 | 第24-30页 |
| 3.2.1 金融稳定性度量方法 | 第24-25页 |
| 3.2.2 我国金融稳定性度量结果分析 | 第25-30页 |
| 第4章 影子银行对金融稳定性的影响机制分析 | 第30-33页 |
| 4.1 影子银行的积极影响效应 | 第30-31页 |
| 4.2 影子银行的消极影响效应 | 第31-33页 |
| 第5章 我国影子银行对金融稳定性影响实证分析 | 第33-41页 |
| 5.1 模型设定与变量选取 | 第33-34页 |
| 5.1.1 VAR模型的选择 | 第33页 |
| 5.1.2 变量的选取说明 | 第33-34页 |
| 5.2 VAR模型检验和模型估计 | 第34-37页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第35-36页 |
| 5.2.3 最优滞后阶数选择 | 第36页 |
| 5.2.4 模型稳定性检验 | 第36-37页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第37-41页 |
| 5.3.1 脉冲响应分析 | 第37-39页 |
| 5.3.2 方差分解分析 | 第39-41页 |
| 第6章 对我国影子银行宏观审慎监管的政策建议 | 第41-44页 |
| 6.1 监测披露方面 | 第41-42页 |
| 6.2 监管形式方面 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
