基于时间半离散的跳跃性金融衍生品定价的隐式显式计算方法
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的工作 | 第8-10页 |
| 2 基础知识 | 第10-22页 |
| 2.1 概率论 | 第10-11页 |
| 2.2 随机过程 | 第11-12页 |
| 2.3 随机分析 | 第12-14页 |
| 2.4 期权基础知识 | 第14-15页 |
| 2.5 未定权益定价的数学理论 | 第15-16页 |
| 2.6 定价理论的核心成果 | 第16页 |
| 2.7 半鞅市场模型 | 第16-17页 |
| 2.8 传统模型的相关理论与结果(B-S模型) | 第17-22页 |
| 3 欧式期权定价模型的时间半离散化 | 第22-29页 |
| 3.1 跳扩散模型 | 第22-24页 |
| 3.2 时间半离散化 | 第24-25页 |
| 3.3 离散化稳定性 | 第25-29页 |
| 4 美式期权的线性互补问题 | 第29-33页 |
| 4.1 美式期权的线性互补问题的推广 | 第29-30页 |
| 4.2 非线性FPDE系统 | 第30-33页 |
| 5 数值模拟与实证分析 | 第33-38页 |
| 5.1 数值模拟 | 第33-35页 |
| 5.2 实证分析 | 第35-38页 |
| 6 结论与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
