| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 引论 | 第10-20页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第10-11页 |
| ·核心概念界定和解释 | 第11-12页 |
| ·黄金价格 | 第11页 |
| ·价格传导机制 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·关于期货的价格预测能力研究 | 第12-13页 |
| ·关于期货与现货价格关系的研究 | 第13-14页 |
| ·关于期货价格对现货价格传导的研究 | 第14-15页 |
| ·关于中国黄金价格形成机制研究 | 第15-17页 |
| ·写作思路与框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·主要创新点与不足 | 第19-20页 |
| 2. 期货价格对现货价格传导机理分析 | 第20-27页 |
| ·持有成本理论的价格传导机理 | 第20-22页 |
| ·期望价格理论的价格传导机理 | 第22-23页 |
| ·蛛网模型的价格传导机理 | 第23-24页 |
| ·噪声交易(Noise Deal)理论传导机理 | 第24-27页 |
| 3. CME黄金期货价格对中国现货价格传导路径及机制分析 | 第27-37页 |
| ·CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导路径分析 | 第27-29页 |
| ·CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制分析 | 第29-37页 |
| ·供需关系 | 第29-30页 |
| ·期货价格 | 第30页 |
| ·国内宏观经济因素 | 第30-33页 |
| ·国外黄金价格对国内黄金价格的影响因素 | 第33-37页 |
| 4. CME黄金期货价格对中国现货价格传导的实证分析 | 第37-52页 |
| ·模型选取与研究假设 | 第37页 |
| ·变量选取与处理 | 第37-39页 |
| ·变量选取 | 第37-38页 |
| ·数据处理 | 第38-39页 |
| ·数据的统计特征与平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·数据的统计特征 | 第39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·VAR模型与Johansen检验 | 第40-43页 |
| ·VAR模型定阶 | 第40页 |
| ·VAR模型的建立 | 第40-42页 |
| ·Johansen协整检验 | 第42-43页 |
| ·向量误差修正模型 | 第43-45页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应分解 | 第46-49页 |
| ·方差分解 | 第49-50页 |
| ·实证小结 | 第50-52页 |
| 5. 完善中国黄金现货价格形成的对策建议 | 第52-57页 |
| ·排除价格形成中的干扰 | 第52-53页 |
| ·优化场内交易主体结构 | 第52页 |
| ·促进黄金现货市场竞争 | 第52-53页 |
| ·加强中国黄金期货市场建设 | 第53-57页 |
| ·优化投资者结构 | 第53-54页 |
| ·研发小型黄金期货合约 | 第54-55页 |
| ·开放电子盘交易 | 第55-56页 |
| ·适度放宽交割制度 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
