基于协整理论的均价序列配对交易策略研究
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·论文研究的背景和现实意义 | 第7-8页 |
| ·配对交易文献综述 | 第8-13页 |
| ·国外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文研究的问题与论文的基本结构 | 第13-15页 |
| 第2章 计量方法 | 第15-20页 |
| ·单位根检验 | 第15-17页 |
| ·弱平稳、严平稳时间序列 | 第15页 |
| ·DF、ADF 检验 | 第15-17页 |
| ·协整方法 | 第17-18页 |
| ·单整 | 第17页 |
| ·协整 | 第17页 |
| ·E-G 两步检验法 | 第17-18页 |
| ·误差修正模型 | 第18页 |
| ·GRANGER 因果关系检验 | 第18-20页 |
| 第3章 交易策略设计与实证检验 | 第20-56页 |
| ·数据选取与处理 | 第20-21页 |
| ·交易策略设计 | 第21-23页 |
| ·山东黄金实证检验与策略绩效评价 | 第23-38页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第23-32页 |
| ·策略绩效评价 | 第32-38页 |
| ·中关村实证检验与策略绩效评价 | 第38-46页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第38-43页 |
| ·策略绩效评价 | 第43-46页 |
| ·通葡股份实证检验与策略绩效评价 | 第46-56页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第46-52页 |
| ·策略绩效评价 | 第52-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 中文摘要 | 第61-64页 |
| ABSTRACT | 第64-66页 |
