| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 保险风险模型及其破产概率 | 第10-12页 |
| 1.1.2 关于贴现因子在保险精算模型中的研究历史与现状 | 第12-13页 |
| 1.2 论文的研究内容及创新之处 | 第13-14页 |
| 1.3 本文结构 | 第14-15页 |
| 第二章 风险理论相关知识 | 第15-19页 |
| 2.1 风险模型的简介 | 第15-16页 |
| 2.1.1 Cramer-Lunberg经典风险模型 | 第15页 |
| 2.1.2 更新风险模型与延迟更新模型 | 第15-16页 |
| 2.2 重尾分布及其性质 | 第16-17页 |
| 2.3 本文相关的不等式及定理 | 第17-18页 |
| 2.4 渐近符号 | 第18-19页 |
| 第三章 基于贴现因子推广的离散风险模型的破产概率 | 第19-28页 |
| 3.1 引言 | 第19-20页 |
| 3.2 引理及其证明 | 第20-22页 |
| 3.3 定理及其证明 | 第22-23页 |
| 3.4 推论及其证明 | 第23-24页 |
| 3.5 数值模拟 | 第24-27页 |
| 3.5.1 实验步骤 | 第24-25页 |
| 3.5.2 具体实验结果及分析 | 第25-27页 |
| 3.6 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 基于贴现因子推广的连续时间的风险模型的破产概率 | 第28-57页 |
| 4.1 引言 | 第28-30页 |
| 4.2 符号及主要结论 | 第30-31页 |
| 4.3 引理及其证明 | 第31-50页 |
| 4.4 主要结论的证明 | 第50-54页 |
| 4.5 数值模拟 | 第54-56页 |
| 4.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 结束语 | 第57-58页 |
| 5.1 全文总结 | 第57页 |
| 5.2 研究展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 在攻硕期间取得的研究成果 | 第63页 |
