| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 论文研究的背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第15-17页 |
| 1.3 论文研究的主要内容 | 第17-18页 |
| 第2章 相关理论基础知识 | 第18-30页 |
| 2.1 反向抵押贷款概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 住房反向抵押贷款的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 住房反向抵押贷款的支付方式 | 第18-20页 |
| 2.2 住房反向抵押贷款风险分析 | 第20-21页 |
| 2.2.1 风险的内涵 | 第20页 |
| 2.2.2 住房反向抵押贷款风险简介 | 第20-21页 |
| 2.3 主要风险假设 | 第21-22页 |
| 2.3.1 寿命风险 | 第21页 |
| 2.3.2 房屋价值波动风险 | 第21-22页 |
| 2.3.3 贷款利率风险 | 第22页 |
| 2.4 利息理论 | 第22-23页 |
| 2.4.1 单利 | 第22-23页 |
| 2.4.2 复利 | 第23页 |
| 2.5 生存模型 | 第23-27页 |
| 2.5.1 单生命生存模型 | 第23-25页 |
| 2.5.2 双生命生存模型 | 第25-27页 |
| 2.6 生命表 | 第27-29页 |
| 2.6.1 UDD假设 | 第28页 |
| 2.6.2 常值死力假设 | 第28页 |
| 2.6.3 Balducci假设 | 第28-29页 |
| 2.7 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 随机利率下的住房反向抵押贷款定价模型 | 第30-40页 |
| 3.1 模型框架与模型假设 | 第30-34页 |
| 3.1.1 反向抵押贷款定价的模型框架 | 第30-32页 |
| 3.1.2 符号说明及模型假设 | 第32-34页 |
| 3.2 利息力积累函数采用双随机过程联合建模下的定价模型 | 第34-39页 |
| 3.2.1 单生命状态下的定价模型 | 第34-36页 |
| 3.2.2 双生命状态下的定价模型 | 第36-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 UDD假设下的住房反向抵押贷款定价模型 | 第40-47页 |
| 4.1 UDD假设下单生命定价模型 | 第40-42页 |
| 4.1.1 UDD假设下单生命一笔支付定价模型 | 第40-41页 |
| 4.1.2 UDD假设下单生命生存年金定价模型 | 第41页 |
| 4.1.3 UDD假设下单生命等差递增年金定价模型 | 第41页 |
| 4.1.4 UDD假设下单生命等比递增年金定价模型 | 第41-42页 |
| 4.2 UDD假设下双生命定价模型 | 第42-45页 |
| 4.2.1 UDD假设下双生命一笔支付定价模型 | 第42-43页 |
| 4.2.2 UDD假设下双生命生存年金定价模型 | 第43-44页 |
| 4.2.3 UDD假设下双生命等差递增年金定价模型 | 第44-45页 |
| 4.2.4 UDD假设下双生命等比递增年金定价模型 | 第45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 数据分析 | 第47-61页 |
| 5.1 初始参数设定 | 第47-52页 |
| 5.1.1 单生命状态下预期余命不确定性参数设定 | 第47-50页 |
| 5.1.2 双生命状态下预期余命不确定性参数设定 | 第50-51页 |
| 5.1.3 房屋的年折旧率设定 | 第51页 |
| 5.1.4 房产价值年平均升值率设定 | 第51-52页 |
| 5.2 风险因素的敏感度分析 | 第52-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
