基于HS300股指期货的统计套利实证研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法和内容框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 内容框架 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货概况 | 第15-23页 |
| 2.1 股指期货的定义及特点 | 第15-19页 |
| 2.1.1 股指期货的定义及发展历程 | 第15-16页 |
| 2.1.2 股指期货的特点 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股指期货的功能 | 第17-19页 |
| 2.2 HS300股指期货合约介绍 | 第19-23页 |
| 2.2.1 样本空间与选样方法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 指数计算 | 第20-21页 |
| 2.2.3 HS300股指期货合约 | 第21-23页 |
| 第3章 统计套利 | 第23-30页 |
| 3.1 无风险套利 | 第23-24页 |
| 3.2 统计套利的定义 | 第24-26页 |
| 3.3 统计套利操作原理 | 第26-27页 |
| 3.4 统计套利的优势与劣势 | 第27页 |
| 3.5 股指期货统计套利策略 | 第27-30页 |
| 第4章 期现套利理论准备 | 第30-42页 |
| 4.1 期现套利 | 第30-36页 |
| 4.1.1 期现套利步骤 | 第30-31页 |
| 4.1.2 现货组合的构建 | 第31-33页 |
| 4.1.3 交易成本的计算 | 第33-34页 |
| 4.1.4 套利机会的产生 | 第34-36页 |
| 4.2 理论准备 | 第36-38页 |
| 4.2.1 单整 | 第36页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.2.3 协整 | 第37-38页 |
| 4.3 流程设计 | 第38-42页 |
| 4.3.1 交易对象的选取 | 第39-40页 |
| 4.3.2 投资组合的构建 | 第40页 |
| 4.3.3 信号机制的建立 | 第40-42页 |
| 第5章 实证检验 | 第42-49页 |
| 5.1 ADF检验 | 第42-43页 |
| 5.2 协整检验 | 第43页 |
| 5.3 构造价差 | 第43-45页 |
| 5.4 套利效果展示 | 第45-49页 |
| 5.4.1 累计收益评价 | 第45-47页 |
| 5.4.2 综合绩效评价 | 第47-49页 |
| 第6章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第56页 |
