| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 主要内容与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 创新之处与逻辑结构 | 第12-14页 |
| 2. 相关的概念与理论 | 第14-22页 |
| 2.1 可转债相关概念 | 第14-20页 |
| 2.1.1 可转债与可转债市场 | 第14-15页 |
| 2.1.2 可转债的合约条款 | 第15-16页 |
| 2.1.3 可转债价格的影响因素与度量指标 | 第16-20页 |
| 2.2 股票相关概念 | 第20-22页 |
| 2.2.1 股价波动的影响因素 | 第20-21页 |
| 2.2.2 股价波动机理 | 第21-22页 |
| 3. 样本的选取与研究方法 | 第22-31页 |
| 3.1 样本的选取与变量处理 | 第22-24页 |
| 3.1.1 样本的选取 | 第22-23页 |
| 3.1.2 联动性的度量指标 | 第23-24页 |
| 3.2 可转债市场与股票市场的联动关系研究参考 | 第24-26页 |
| 3.2.1 联动性的度量指标 | 第24页 |
| 3.2.2 可转债市场与股票市场的联动表现 | 第24-26页 |
| 3.3 分析与检验的方法 | 第26-31页 |
| 4. 可转债价格与正股价格联动关系实证分析 | 第31-45页 |
| 4.1 变量选取与处理 | 第31-32页 |
| 4.2 时间序列平稳性的 ADF 检验 | 第32-38页 |
| 4.2.1 图形的初步判断 | 第32-34页 |
| 4.2.2 单位根的 ADF 检验 | 第34-38页 |
| 4.3 Johansen协整性检验和 VEC 误差修正 | 第38-43页 |
| 4.3.1 基于 VAR 模型样本序列滞后阶数的确定 | 第38-40页 |
| 4.3.2 基于 Johansen 的协整性检验 | 第40-42页 |
| 4.3.3 VEC 模型的误差修正 | 第42-43页 |
| 4.4 可转债与正股价格的格兰杰因果性检验 | 第43-45页 |
| 4.4.1 检验数据结果 | 第43-44页 |
| 4.4.2 结果说明 | 第44-45页 |
| 5. 结论分析与不足之处 | 第45-49页 |
| 5.1 结论与分析 | 第45-47页 |
| 5.2 研究不足之处 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |