| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究动态及评析 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外研究动态评析 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 可能的创新 | 第18-19页 |
| 第二章 QFII 制度及股市波动性的基本理论 | 第19-25页 |
| 2.1 QFII 及 QFII 制度 | 第19-20页 |
| 2.1.1 QFII 的含义 | 第19页 |
| 2.1.2 QFII 制度产生及其发展 | 第19-20页 |
| 2.2 股市波动性的衡量 | 第20页 |
| 2.3 建立 QFII 制度的理论基础 | 第20-25页 |
| 2.3.1 国际资本流动理论 | 第20-22页 |
| 2.3.2 国际证券投资组合理论 | 第22-23页 |
| 2.3.3 金融深化与金融抑制理论 | 第23-25页 |
| 第三章 QFII 制度在我国的发展现状及问题分析 | 第25-31页 |
| 3.1 我国 QFII 制度的发展历程 | 第25-26页 |
| 3.2 我国 QFII 制度的发展现状 | 第26-28页 |
| 3.3 我国 QFII 投资运行模式 | 第28-29页 |
| 3.4 我国 QFII 制度发展存在的问题 | 第29-31页 |
| 第四章 QFII 制度对我国 A 股市场波动性影响的实证分析 | 第31-39页 |
| 4.1 数据描述与研究方法 | 第31-33页 |
| 4.1.1 数据来源和样本处理 | 第31页 |
| 4.1.2 研究方法与变量描述 | 第31-32页 |
| 4.1.3 模型设定 | 第32-33页 |
| 4.2 统计检验 | 第33-35页 |
| 4.2.1 描述性统计与检验 | 第33页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 自相关性检验 | 第34页 |
| 4.2.4 ARCH 效应检验 | 第34-35页 |
| 4.3 GARCH 模型实证结果 | 第35-38页 |
| 4.3.1 引入 GARCH 模型和变量 | 第35页 |
| 4.3.2 GARCH 模型拟合结果及分析 | 第35-36页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第36-38页 |
| 4.4 实证结论 | 第38-39页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第39-41页 |
| 5.1 研究结论 | 第39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41页 |
| 致谢 | 第41-44页 |
| 作者简介 | 第44页 |