| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景、问题提出与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第10-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.3 论文结构与框架 | 第11-13页 |
| 1.3 创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外研究文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 国外研究现状综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内研究现状综述 | 第16-18页 |
| 2.3 国内外文献研究评述 | 第18-20页 |
| 第3章 股指期货的发展历程及中证500股指期货概况 | 第20-28页 |
| 3.1 我国股指期货的发展历程 | 第20-21页 |
| 3.2 中证500指数概况 | 第21-24页 |
| 3.2.1 样本股选取原则 | 第21页 |
| 3.2.2 样本股市值特征及行业分布 | 第21-23页 |
| 3.2.3 中证500指数阶段性收益情况 | 第23-24页 |
| 3.2.4 中证500指数波动风险 | 第24页 |
| 3.3 中证500股指期货概况 | 第24-28页 |
| 3.3.1 合约设计 | 第24-25页 |
| 3.3.2 政策梳理 | 第25-28页 |
| 第4章 波动溢出理论与相关模型 | 第28-36页 |
| 4.1 波动溢出理论 | 第28-32页 |
| 4.1.1 金融资产波动特性 | 第28-29页 |
| 4.1.2 波动溢出效应内涵 | 第29页 |
| 4.1.3 波动溢出效应形成机制 | 第29-31页 |
| 4.1.4 波动溢出效应特征 | 第31-32页 |
| 4.2 波动溢出效应相关模型 | 第32-36页 |
| 4.2.1 一元GARCH模型原理 | 第32-34页 |
| 4.2.2 二元GARCH模型-BEKK-GARCH模型原理 | 第34-36页 |
| 第5章 中证500股指期货与现货市场间波动溢出效应的实证分析 | 第36-54页 |
| 5.1 数据选取及描述统计 | 第36-37页 |
| 5.1.1 数据选择 | 第36页 |
| 5.1.2 数据整理 | 第36-37页 |
| 5.2 中证500股指期货与现货市场间的波动特征 | 第37-38页 |
| 5.3 中证500股指期货与现货市场间波动溢出效应的实证检验 | 第38-52页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第38页 |
| 5.3.2 协整关系检验 | 第38-39页 |
| 5.3.3 格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 5.3.4 ARCH效应检验 | 第40-41页 |
| 5.3.5 基于EGARCH模型实证检验结果分析及简要评述 | 第41-44页 |
| 5.3.6 基于BEKK-GARCH模型实证检验结果分析及简要评述 | 第44-47页 |
| 5.3.7 不同政策下中证500股指期现货市场间波动溢出效应实证检验 | 第47-52页 |
| 5.4 实证结论 | 第52-54页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
