山西省区域性金融风险预警指标体系构建及实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 金融风险预警指标体系研究状况 | 第11-13页 |
| 1.2.2 区域金融风险预警方法研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第15-16页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第16-17页 |
| 第2章 区域性金融风险理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 区域性金融风险 | 第17-18页 |
| 2.1.2 金融风险预警 | 第18页 |
| 2.2 区域金融风险的成因理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 经济周期理论 | 第18页 |
| 2.2.2 银行信贷理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 金融脆弱性理论 | 第19-20页 |
| 2.3 区域金融风险的来源 | 第20-21页 |
| 2.4 区域金融风险的传导机制及路径 | 第21-22页 |
| 2.5 小结 | 第22-23页 |
| 第3章 山西省金融风险的识别 | 第23-31页 |
| 3.1 山西省金融风险现状研究 | 第23-28页 |
| 3.1.1 信用风险 | 第23-26页 |
| 3.1.2 流动性风险 | 第26-27页 |
| 3.1.3 盈利性能力 | 第27-28页 |
| 3.2 山西省域金融风险来源的定性分析 | 第28-30页 |
| 3.2.1 区域经济领域风险状况 | 第28页 |
| 3.2.2 区域财政领域风险状况 | 第28-30页 |
| 3.3 小结 | 第30-31页 |
| 第4章 山西省区域金融风险预警系统设计 | 第31-40页 |
| 4.1 指标选取依据 | 第31-32页 |
| 4.1.1 选择原则 | 第31页 |
| 4.1.2 选择比较 | 第31-32页 |
| 4.2 山西省域金融风险预警指标体系构建 | 第32-35页 |
| 4.2.1 区域宏观经济指标说明 | 第33-34页 |
| 4.2.2 区域微观金融指标说明 | 第34-35页 |
| 4.2.3 外部经济金融指标说明 | 第35页 |
| 4.3 山西省区域性金融风险指数 | 第35-39页 |
| 4.3.1 主成分分析法简介 | 第35-36页 |
| 4.3.2 合成金融风险指数 | 第36-39页 |
| 4.4 结果分析 | 第39-40页 |
| 第5章 基于马尔科夫模型的金融风险预警实证检验 | 第40-47页 |
| 5.1 马尔科夫模型设定 | 第40-41页 |
| 5.2 单位根检验与单变量回归 | 第41-43页 |
| 5.3 模型求解 | 第43-44页 |
| 5.4 金融风险预测 | 第44页 |
| 5.5 结论与政策建议 | 第44-47页 |
| 结论与展望 | 第47-49页 |
| 1、结论 | 第47页 |
| 2、展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和其他科研情况 | 第55-56页 |
