| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 影子银行业务研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第19-20页 |
| 1.4.1 论文的主要工作 | 第19-20页 |
| 1.4.2 论文的主要创新 | 第20页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第20-22页 |
| 2 影子银行业务和流动性风险理论基础 | 第22-35页 |
| 2.1 影子银行业务的理论基础 | 第22-31页 |
| 2.1.1 影子银行业务的定义 | 第22-24页 |
| 2.1.2 影子银行业务的特征 | 第24-25页 |
| 2.1.3 影子银行体系的构成 | 第25-29页 |
| 2.1.4 影子银行业务的成因 | 第29-31页 |
| 2.2 商业银行流动性风险基础理论 | 第31-34页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的定义 | 第31-32页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的指标 | 第32-33页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险的成因 | 第33-34页 |
| 2.3 小结 | 第34-35页 |
| 3 影子银行业务现状及对商业银行流动性风险的影响机制 | 第35-43页 |
| 3.1 我国商业银行影子银行业务的发展现状分析 | 第35-37页 |
| 3.2 影子银行业务对商业银行流动性风险的影响 | 第37-41页 |
| 3.2.1 期限错配的影响 | 第37-39页 |
| 3.2.2 信息披露不充分、不透明的影响 | 第39页 |
| 3.2.3 “高利息”的存款和贷款的影响 | 第39-40页 |
| 3.2.4 基础资产问题的影响 | 第40页 |
| 3.2.5 风险传染效应的影响 | 第40-41页 |
| 3.2.6 银行监管作用弱化的影响 | 第41页 |
| 3.3 小结 | 第41-43页 |
| 4 影子银行业务对我国上市商业银行流动性风险关系的实证分析 | 第43-53页 |
| 4.1 计量模型设定与样本、变量选取 | 第43-46页 |
| 4.1.1 计量模型设定 | 第43页 |
| 4.1.2 样本与变量选取 | 第43-46页 |
| 4.2 固定效应面板数据回归模型分析 | 第46-48页 |
| 4.2.1 数据处理与描述性统计 | 第46-48页 |
| 4.2.2 固定效应面板数据模型的建立 | 第48页 |
| 4.3 实证结论与分析 | 第48-51页 |
| 4.4 小结 | 第51-53页 |
| 5 防范影子银行影响商业银行流动性风险的策略 | 第53-57页 |
| 5.1 进一步规范影子银行业务 | 第53-55页 |
| 5.1.1 正确看待影子银行业务的存在 | 第53页 |
| 5.1.2 规范影子银行信息披露机制 | 第53-54页 |
| 5.1.3 加强银行表外业务管理 | 第54页 |
| 5.1.4 健全法律支撑体系 | 第54-55页 |
| 5.2 加强商业银行流动性风险的监管 | 第55-56页 |
| 5.2.1 加强商业银行流动性风险的分析和监测 | 第55页 |
| 5.2.2 强化流动性监管手段 | 第55-56页 |
| 5.2.3 建立商业银行流动性风险管理机制 | 第56页 |
| 5.2.4 制订商业银行流动性风险管理策略 | 第56页 |
| 5.3 小结 | 第56-57页 |
| 总结与展望 | 第57-59页 |
| 1、总结 | 第57页 |
| 2、展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第63-64页 |