| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 嵌入式期权定价方法的研究背景 | 第9页 |
| 1.2 嵌入期权定价的发展与应用 | 第9-10页 |
| 1.3 课题来源及意义 | 第10-11页 |
| 1.4 论文研究的主要内容 | 第11-12页 |
| 第2章 期权定价的基本理论 | 第12-19页 |
| 2.1 引言 | 第12页 |
| 2.2 一般期权定价理论 | 第12-18页 |
| 2.2.1 早期的期权定价理论 | 第12-14页 |
| 2.2.2 Black-Scholes期权定价方法 | 第14-15页 |
| 2.2.3 二叉树方法 | 第15-16页 |
| 2.2.4 蒙特卡罗模拟方法 | 第16页 |
| 2.2.5 有限差分方法 | 第16-17页 |
| 2.2.6 上述期权定价方法的比较 | 第17-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 利率期限结构理论 | 第19-33页 |
| 3.1 引言 | 第19页 |
| 3.2 传统利率期限结构理论 | 第19-21页 |
| 3.2.1 预期理论 | 第19-20页 |
| 3.2.2 流动偏好理论 | 第20页 |
| 3.2.3 市场分割理论 | 第20-21页 |
| 3.2.4 偏好习性理论 | 第21页 |
| 3.3 近代利率期限结构理论 | 第21-24页 |
| 3.3.1 息票剥离法 | 第21-22页 |
| 3.3.2 样条估计法 | 第22-23页 |
| 3.3.3 Nelson-Siegel模型 | 第23-24页 |
| 3.4 现代利率期限结构理论 | 第24-28页 |
| 3.4.1 无套利模型 | 第24-25页 |
| 3.4.2 均衡模型 | 第25-28页 |
| 3.5 几何方法 | 第28-31页 |
| 3.5.1 风险因子 | 第28-29页 |
| 3.5.2 估值函数 | 第29页 |
| 3.5.3 敏感度 | 第29-30页 |
| 3.5.4 扰动 | 第30-31页 |
| 3.6 上述利率期限结构理论总结与比较 | 第31-32页 |
| 3.7 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 嵌入期权定价模型 | 第33-44页 |
| 4.1 引言 | 第33页 |
| 4.2 债券几何学 | 第33-37页 |
| 4.2.1 风险因子 | 第33-34页 |
| 4.2.2 零息贴现因子 | 第34页 |
| 4.2.3 对数贴现因子 | 第34-35页 |
| 4.2.4 零息贴现率 | 第35-36页 |
| 4.2.5 远期贴现率 | 第36页 |
| 4.2.6 远期利率 | 第36页 |
| 4.2.7 票面价值利率表达方式 | 第36-37页 |
| 4.3 嵌入期权债券与普通债券的关系 | 第37-38页 |
| 4.4 嵌入期权债券定价过程 | 第38-40页 |
| 4.5 定价模拟结果 | 第40-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-45页 |
| 5.1 结论 | 第44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |