黄金期货套期保值效果研究
| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-15页 |
| 一、国际黄金市场概况 | 第11-12页 |
| 二、我国黄金市场概况 | 第12-13页 |
| 三、影响黄金价格的因素 | 第13-14页 |
| 四、我国企业进行黄金期货套期保值的原因及现状 | 第14-15页 |
| 第二节 研究的意义 | 第15-18页 |
| 一、本文的创新点 | 第15-16页 |
| 二、本文内容及结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 期货套期保值理论及相关文献 | 第18-25页 |
| 第一节 期货的基本概念 | 第18-19页 |
| 第二节 套期保值概述 | 第19-21页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第21-25页 |
| 第三章 最优套期保值理论 | 第25-37页 |
| 第一节 传统套期保值方法及其基差风险 | 第25-28页 |
| 第二节 静态套期保值模型 | 第28-32页 |
| 一、最小二乘法(OLS) | 第28-29页 |
| 二、双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第29-30页 |
| 三、双变量向量误差修正模型(B-VECM) | 第30-32页 |
| 第三节 多元变量GARCH模型 | 第32-35页 |
| 第四节 套期保值效果的衡量及运用原理 | 第35-37页 |
| 一、套期保值绩效衡量指标 | 第35-36页 |
| 二、套期保值比例的运用原理 | 第36-37页 |
| 第四章 套期保值实证分析 | 第37-49页 |
| 第一节 数据选取 | 第37-39页 |
| 第二节 套期保值实证检验结果 | 第39-49页 |
| 一、样本数据描述 | 第39-40页 |
| 二、OLS的估计结果 | 第40-42页 |
| 三、B-VAR的估计结果 | 第42-43页 |
| 四、B-VECM模型估计结果 | 第43-44页 |
| 五、多元GARCH的结果 | 第44-46页 |
| 六、套期保值效果比较 | 第46-47页 |
| 七、期货套期保值的模拟实践 | 第47-49页 |
| 第五章 结论与不足 | 第49-51页 |
| 第一节 结果讨论 | 第49-50页 |
| 第二节 本文有待改进之处 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 研究生阶段发表论文 | 第53-54页 |
| 后记 | 第54页 |
