| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1. 序言 | 第7-17页 |
| 1.1 信用风险的内涵和现状 | 第7-8页 |
| 1.2 信用风险管理方法的产生与发展历程 | 第8-14页 |
| 1.3 我国信用风险管理的发展与现状 | 第14-16页 |
| 1.4 本文的研究意义与创新之处 | 第16-17页 |
| 2. VAR 方法与信用 VAR | 第17-21页 |
| 2.1 VAR 基本理论 | 第17-18页 |
| 2.2 VAR 的一般计算方法 | 第18-20页 |
| 2.3 信用 VAR | 第20-21页 |
| 3．基于 VAR 的信用风险模型—CREDITMETRICS 模型 | 第21-35页 |
| 3.1 CREDITMETRICS模型概述 | 第21页 |
| 3.2 CREDITMETRICS模型的假设 | 第21-22页 |
| 3.3 CREDITMETRICS模型基本框架 | 第22-25页 |
| 3.4 CREDITMETRICS模型的计算实例 | 第25-33页 |
| 3.5 对 CREDITMETRICS模型结果的评价 | 第33-35页 |
| 4. CREDITMETRICS 模型在我国商业银行信用风险管理中的应用 | 第35-42页 |
| 4.1 CREDITMETRICS模型对于我国商业银行信用风险管理的意义 | 第35-36页 |
| 4.2 CREDITMETRICS模型在我国商业银行应用的条件 | 第36-39页 |
| 4.3 对我国商业银行的政策建议 | 第39-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-49页 |
