股指期货动态套期保值策略实证研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 引言	第7-15页
1.1 选题背景	第7-9页
1.2 选题意义	第9-10页
1.2.1 理论意义	第9页
1.2.2 现实意义	第9-10页
1.3 论文的研究方法	第10页
1.4 文献综述	第10-15页
第二章 股指期货套期保值理论基础	第15-20页
2.1 股指期货的引进	第15页
2.2 指数的编制及比较	第15-16页
2.3 股指期货的定义及功能	第16-17页
2.4 股指期货对股票市场的影响	第17-20页
第三章 股指期货投资策略分析	第20-26页
3.1 股指期货套期保值投资原理	第20-21页
3.2 期现套利策略	第21-22页
3.3 封闭式基金投资策略	第22-23页
3.4 ALPHA套利策略	第23-24页
3.5 资产配置策略	第24-26页
第四章 股指期货套期保值的实证分析	第26-33页
4.1 我国主要市场指数的比较分析	第26-28页
4.2 模型设计	第28-29页
4.3 数据采集	第29-31页
4.4 实证分析	第31-32页
4.5 实证结论	第32-33页
第五章 股指期货动态套期保值投资的建议	第33-39页
附录	第39-46页
参考文献	第46-48页
致谢	第48页