| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第7-20页 |
| 1.1 研究概述 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.1.3 研究思路与框架 | 第8-9页 |
| 1.1.4 主要创新与不足 | 第9页 |
| 1.2 商业银行流动性风险监管的发展历程 | 第9-16页 |
| 1.2.1 流动性风险的定义 | 第9页 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险管理理论与监管体系的发展 | 第9-13页 |
| 1.2.3 从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ | 第13-14页 |
| 1.2.4 我国商业银行流动性风险监管的改革进程 | 第14-16页 |
| 1.3 风险监管对商业银行信贷的影响及其对经济的传导效应 | 第16-20页 |
| 1.3.1 风险监管影响商业银行信贷的研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3.2 银行信贷渠道传导效应的研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3.3 风险监管影响宏观经济的研究综述 | 第18-20页 |
| 2 商业银行流动性风险监管指标演变历程 | 第20-29页 |
| 2.1 流动性风险监管的静态指标 | 第20-22页 |
| 2.1.1 存贷款比例 | 第20页 |
| 2.1.2 流动性比例 | 第20-21页 |
| 2.1.3 核心负债比率 | 第21页 |
| 2.1.4 存款集中度 | 第21-22页 |
| 2.2 流动性风险监管的动态指标 | 第22-23页 |
| 2.2.1 流动性缺口与期望现金流预测 | 第22页 |
| 2.2.2 期限错配与久期 | 第22-23页 |
| 2.3 巴塞尔Ⅲ框架下流动性风险监管的最新指标 | 第23-29页 |
| 2.3.1 短期监管指标——流动性覆盖率LRC | 第23-25页 |
| 2.3.2 长期监管指标——净稳定资金比例NSFR | 第25-27页 |
| 2.3.3 新指标实施的过渡期安排 | 第27页 |
| 2.3.4 国内外机构学者对于新指标的讨论 | 第27-29页 |
| 3 我国商业银行流动性风险状况 | 第29-37页 |
| 3.1 流动性覆盖率LCR的测算 | 第30页 |
| 3.2 净稳定资金比例NSFR的测算 | 第30-33页 |
| 3.3 存贷比的达标情况 | 第33-35页 |
| 3.4 流动性比例的达标情况 | 第35-37页 |
| 4 巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国银行信贷的影响分析 | 第37-41页 |
| 4.1 模型与变量说明 | 第37-38页 |
| 4.1.1 理论模型 | 第37-38页 |
| 4.1.2 实证模型与变量说明 | 第38页 |
| 4.2 数据处理及来源说明 | 第38-39页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第39-41页 |
| 5 巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国宏观经济的影响分析 | 第41-50页 |
| 5.1 模型与数据说明 | 第41-42页 |
| 5.1.1 面板向量自回归Panel VAR模型 | 第41-42页 |
| 5.1.2 实证模型与数据 | 第42页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第42-50页 |
| 5.2.1 GMM模型估计结果与分析 | 第43-44页 |
| 5.2.2 脉冲响应函数分析 | 第44-48页 |
| 5.2.3 方差分解分析 | 第48-50页 |
| 6 结论与政策建议 | 第50-52页 |
| 6.1 全文结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 注释 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
