沪深300指数效应及其原因的探究分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第6-16页 |
| 1.1 选题背景及理论意义 | 第6-7页 |
| 1.2 论文框架结构和创见 | 第7-8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-16页 |
| 1.3.1 海外文献综述 | 第8-13页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 第二章 指数调整效应的理论假说 | 第16-20页 |
| 第三章 沪深300指数介绍 | 第20-23页 |
| 3.1 基本情况介绍 | 第20页 |
| 3.2 沪深300样本选取方法 | 第20-21页 |
| 3.3 沪深300样本股的调整 | 第21-22页 |
| 3.4 沪深300功能 | 第22-23页 |
| 第四章 实证研究 | 第23-41页 |
| 4.1 样本数据选取 | 第23-24页 |
| 4.2 研究方法 | 第24-27页 |
| 4.2.1 事件研究法 | 第24页 |
| 4.2.2 正常收益率计算方法 | 第24页 |
| 4.2.3 异常收益率计算方法 | 第24-26页 |
| 4.2.4 流动性衡量计算方法 | 第26-27页 |
| 4.3 检验结果 | 第27-38页 |
| 4.3.1 调入股票的绝对价格效应 | 第27-28页 |
| 4.3.2 调入股票的相对价格效应 | 第28-29页 |
| 4.3.3 调出股票的绝对价格效应 | 第29-30页 |
| 4.3.4 调出股票的相对价格效应 | 第30-31页 |
| 4.3.5 监管成本变动验证 | 第31-34页 |
| 4.3.6 信息传递和验证假说的检验 | 第34-35页 |
| 4.3.7 沪深300指数调整效应-流动性检验 | 第35-38页 |
| 4.4 实证检验总结 | 第38-41页 |
| 第五章 未来展望及改进建议 | 第41-43页 |
| 5.1 动量影响 | 第41-42页 |
| 5.2 资本市场模型 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
