| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4 主要创新点 | 第17-18页 |
| 2 金融业系统性风险理论分析 | 第18-29页 |
| 2.1 金融业系统性风险 | 第18-20页 |
| 2.1.1 金融业系统性风险界定 | 第18页 |
| 2.1.2 金融业系统性风险特征 | 第18-20页 |
| 2.2 金融子行业系统性风险 | 第20-24页 |
| 2.2.1 银行业系统性风险 | 第20-21页 |
| 2.2.2 证券业系统性风险 | 第21-23页 |
| 2.2.3 保险业系统性风险 | 第23-24页 |
| 2.3 金融子行业间风险溢出机理 | 第24-26页 |
| 2.3.1 直接传导 | 第24页 |
| 2.3.2 间接传导 | 第24-26页 |
| 2.4 金融子行业内金融机构风险溢出与传染分析 | 第26-29页 |
| 2.4.1 银行业金融机构的风险溢出及传染 | 第26-27页 |
| 2.4.2 证券业金融机构的风险溢出及传染 | 第27页 |
| 2.4.3 保险业金融机构的风险溢出及传染 | 第27-29页 |
| 3 金融业系统性风险度量方法 | 第29-35页 |
| 3.1 系统性风险度量方法概述 | 第29-30页 |
| 3.2 CoVaR相关理论介绍 | 第30-32页 |
| 3.2.1 CoVaR模型产生背景 | 第30-31页 |
| 3.2.2 CoVaR模型介绍 | 第31-32页 |
| 3.3 基于GARCH模型的CoVaR测度 | 第32-35页 |
| 4 金融业风险溢出测度 | 第35-57页 |
| 4.1 数据选取及变量选择 | 第35-44页 |
| 4.1.1 数据选取及说明 | 第35-36页 |
| 4.1.2 数据处理与统计分析 | 第36-44页 |
| 4.2 基于GARCH-CoVaR模型的金融子行业风险溢出测度 | 第44-48页 |
| 4.2.1 金融子行业间风险溢出测度实证过程 | 第44-46页 |
| 4.2.2 金融子行业间风险溢出测度实证结果 | 第46-47页 |
| 4.2.3 结果分析 | 第47-48页 |
| 4.3 基于GARCH-CoVaR模型的金融机构风险溢出测度 | 第48-57页 |
| 4.3.1 金融机构风险溢出测度实证过程 | 第48-51页 |
| 4.3.2 金融机构风险溢出测度实证结果 | 第51-55页 |
| 4.3.3 结果分析 | 第55-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 在学研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |