| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 无套利理论研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 投资组合理论研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文的思路结构 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-23页 |
| 2.1 经典无套利理论 | 第14-18页 |
| 2.1.1 无套利市场模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 经典无套利理论的相关定义和定理 | 第15-18页 |
| 2.2 概率空间下的无套利理论 | 第18-20页 |
| 2.3 变分法相关知识 | 第20-23页 |
| 2.3.1 变分问题简述 | 第20-21页 |
| 2.3.2 一种数值解法 | 第21-23页 |
| 3 含比例交易费摩擦市场的(a,b)-无套利理论 | 第23-41页 |
| 3.1 无套利理论研究的意义 | 第23页 |
| 3.2 含比例交易费摩擦市场的(a,b)-无套利定义及模型 | 第23-25页 |
| 3.3 含比例交易费摩擦市场的(a,b)-无套利市场的刻画 | 第25-37页 |
| 3.3.1 模型的求解 | 第25-27页 |
| 3.3.2 (a,b)-无套利市场性质刻画 | 第27-37页 |
| 3.4 举例 | 第37-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 含有固定交易费摩擦市场的(a,b)_ω-无套利理论 | 第41-58页 |
| 4.1 含有固定交易费摩擦的无套利理论的研究意义 | 第41-42页 |
| 4.2 含有固定交易费摩擦下的(a,b)_ω-无套利模型的构建 | 第42-45页 |
| 4.3 含有固定交易费的(a,b)_ω-无套利市场刻画 | 第45-57页 |
| 4.3.1 模型分析 | 第45-46页 |
| 4.3.2 (a,b)_ω-无套利市场性质刻画 | 第46-51页 |
| 4.3.3 (a,b)_ω-无套利与最优消费问题 | 第51-55页 |
| 4.3.4 注释 | 第55-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 5 结论与展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
