保险投资基础设施的风险管理研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.2 国外文献综述 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的研究思路与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 险资投资基础设施的可行性分析及理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 险资投资基础设施的必要性 | 第19-21页 |
| 2.1.1 保险机构投资基础设施的必要性 | 第19-20页 |
| 2.1.2 政府推进险资基础设施的必要性 | 第20-21页 |
| 2.2 险资投资基础设施的可行性 | 第21-23页 |
| 2.2.1 宏观环境分析 | 第21-22页 |
| 2.2.2 险资投资基础设施的适应性分析 | 第22-23页 |
| 2.3 险资投资基础设施风险管理的理论基础 | 第23-24页 |
| 2.3.1 投资组合理论 | 第23-24页 |
| 2.3.2 风险管理理论 | 第24页 |
| 小结 | 第24-25页 |
| 第三章 险资投资基础设施的现状分析 | 第25-34页 |
| 3.1 险资投资的现状及问题 | 第25-30页 |
| 3.1.1 险资运用现状分析 | 第25-28页 |
| 3.1.2 险资运用存在的问题 | 第28-30页 |
| 3.2 险资投资基础设施的现状及问题 | 第30-32页 |
| 3.2.1 险资投资基础设施的现状 | 第30-31页 |
| 3.2.2 险资投资基础设施存在的问题 | 第31-32页 |
| 3.3 险资投资基础设施存在的风险 | 第32-33页 |
| 3.3.1 流动性风险 | 第32页 |
| 3.3.2 收益风险 | 第32页 |
| 3.3.3 信用风险 | 第32-33页 |
| 小结 | 第33-34页 |
| 第四章 险资投资基础设施的实证分析 | 第34-47页 |
| 4.1 VaR方法的介绍 | 第34-37页 |
| 4.1.1Va R的含义 | 第34-36页 |
| 4.1.2 投资组合的VaR计算 | 第36-37页 |
| 4.2 样本数据选取及处理 | 第37-38页 |
| 4.3 基本VaR的计算 | 第38-46页 |
| 4.3.1 单项资产的VaR | 第38-40页 |
| 4.3.2 投资组合的VaR | 第40-43页 |
| 4.3.3 投资基础设施VaR的拓展 | 第43-46页 |
| 小结 | 第46-47页 |
| 第五章 险资投资基础设施的风险管控 | 第47-51页 |
| 5.1 严格管控基础设施项目 | 第47-48页 |
| 5.2 提升风险管控能力 | 第48页 |
| 5.3 建立投资风险管理机制 | 第48-49页 |
| 5.4 加强外部监管 | 第49-50页 |
| 小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
