| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-16页 |
| (一) 本文的选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1、选题背景 | 第9-10页 |
| 2、选题意义 | 第10页 |
| (二) 本文的研究目的 | 第10-11页 |
| (三) 相关文献综述 | 第11-14页 |
| 1、股指期货经典文献及相关研究综述 | 第11-13页 |
| 2、开放式基金风险管理经典文献及其相关研究综述 | 第13-14页 |
| (四) 本文的研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1、研究内容 | 第14页 |
| 2、研究方法 | 第14-15页 |
| (五) 本文的创新及不足 | 第15-16页 |
| 一、股指期货及开放式基金概述 | 第16-26页 |
| (一) 股指期货概述 | 第16-21页 |
| 1、股指期货的概念、特征及功能 | 第16-17页 |
| 2、股指期货的产生及发展现状 | 第17-18页 |
| 3、股指期货在我国的发展及沪深300股指期货 | 第18-21页 |
| (二) 开放式基金概述 | 第21-26页 |
| 1、开放式基金的定义与特征 | 第21-23页 |
| 2、国内及国外开放式基金的发展历程和现状 | 第23-26页 |
| 二、股指期货在中国开放式基金风险管理中的作用分析 | 第26-35页 |
| (一) 开放式基金风险种类 | 第26-29页 |
| 1、风险的含义 | 第26-27页 |
| 2、开放式基金风险种类 | 第27-29页 |
| (二) 中国开放式基金风险管理现状分析 | 第29-32页 |
| 1、中国开放式基金风险管理中存在的问题 | 第29-30页 |
| 2、中国开放式基金风险管理策略分析 | 第30-32页 |
| (三) 股指期货在中国开放式基金风险管理中的运用 | 第32-35页 |
| 1、股指期货在开放式基金系统性风险管理中的运用 | 第32-33页 |
| 2、股指期货在开放式基金非系统性风险管理中的运用 | 第33页 |
| 3、股指期货在开放式基金流动性风险管理中的运用 | 第33-35页 |
| 三、股指期货对中国开放式基金套期保值的效果分析 | 第35-45页 |
| (一)套期保值理论及模型 | 第35-40页 |
| 1、套期保值概述及其经济原理 | 第35-36页 |
| 2、套期保值理论的发展 | 第36-38页 |
| 3、最小方差套期保值模型 | 第38-40页 |
| (二) 实证设计 | 第40-42页 |
| 1、实证分析目的 | 第40-41页 |
| 2、实证步骤设计 | 第41页 |
| 3、样本选取及数据来源 | 第41-42页 |
| 4、模型选择 | 第42页 |
| (三) 实证分析 | 第42-44页 |
| 1、·平稳性检验 | 第42-43页 |
| 2、协整检验 | 第43页 |
| 3、套期保值比率HR的计算 | 第43-44页 |
| 4、套期保值效果He的衡量 | 第44页 |
| (四) 实证结果分析 | 第44-45页 |
| 四、股指期货在中国开放式基金风险管理中应用的障碍及对策建议 | 第45-48页 |
| (一) 股指期货在中国开放式基金风险管理中应用的障碍 | 第45-46页 |
| 1、基金公司方面的障碍 | 第45页 |
| 2、股指期货方面的障碍 | 第45-46页 |
| 3、具体操作障碍 | 第46页 |
| (二) 对策建议 | 第46-48页 |
| 1、政策层面的进一步完善 | 第46-47页 |
| 2、构建股指期货风险管理体系 | 第47-48页 |
| 五、结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |