对冲基金的并购套利策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 对冲基金与并购套利策略的相关理论 | 第22-31页 |
| 2.1 对冲基金概述 | 第22-26页 |
| 2.1.1 对冲基金的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 对冲基金的特征 | 第23-24页 |
| 2.1.3 对冲基金的投资策略 | 第24-25页 |
| 2.1.4 对冲基金对金融市场的影响 | 第25-26页 |
| 2.2 并购套利策略概述 | 第26-29页 |
| 2.2.1 并购套利策略的定义 | 第26-27页 |
| 2.2.2 并购套利策略的发展 | 第27-28页 |
| 2.2.3 并购套利策略的类型 | 第28-29页 |
| 2.3 并购套利策略的理论基础 | 第29-31页 |
| 第3章 对冲基金的并购套利策略分析 | 第31-45页 |
| 3.1 对冲基金并购套利策略的发展现状 | 第31-35页 |
| 3.1.1 并购套利策略的规模 | 第31-33页 |
| 3.1.2 并购套利策略的杠杆比率 | 第33-34页 |
| 3.1.3 并购套利策略的业绩 | 第34-35页 |
| 3.2 并购套利策略的内在风险 | 第35-38页 |
| 3.2.1 交易风险 | 第36-37页 |
| 3.2.2 时间风险 | 第37-38页 |
| 3.3 并购套利策略的套利模式 | 第38-41页 |
| 3.3.1 现金并购套利策略的套利模式 | 第38-39页 |
| 3.3.2 股票并购套利策略的套利模式 | 第39-41页 |
| 3.4 并购套利策略的适用环境 | 第41-45页 |
| 3.4.1 良好的行业及公司发展状况 | 第41-42页 |
| 3.4.2 优质的证券市场交易环境 | 第42-45页 |
| 第4章 对冲基金并购套利策略的案例分析 | 第45-55页 |
| 4.1 套利成功案例——宝洁并购威娜宝案例 | 第45-48页 |
| 4.1.1 案例背景 | 第45页 |
| 4.1.2 套利的风险收益分析 | 第45-47页 |
| 4.1.3 套利操作过程 | 第47页 |
| 4.1.4 套利结果分析 | 第47-48页 |
| 4.2 套利失败案例——保时捷并购大众案例 | 第48-52页 |
| 4.2.1 案例背景 | 第48-49页 |
| 4.2.2 套利的风险收益分析 | 第49-50页 |
| 4.2.3 套利操作过程 | 第50-51页 |
| 4.2.4 套利结果分析 | 第51-52页 |
| 4.3 案例对比及启示 | 第52-55页 |
| 第5章 并购套利策略在我国运用的局限性及建议 | 第55-58页 |
| 5.1 并购套利策略在我国运用的局限性 | 第55-56页 |
| 5.1.1 企业并购方式以协议并购为主 | 第55页 |
| 5.1.2 上市公司股权结构有待优化 | 第55-56页 |
| 5.1.3 对冲工具有限 | 第56页 |
| 5.2 并购套利策略在我国运用的建议 | 第56-58页 |
| 5.2.1 鼓励公开要约收购上市公司 | 第56-57页 |
| 5.2.2 优化上市公司股权结构 | 第57页 |
| 5.2.3 发展金融衍生品市场 | 第57页 |
| 5.2.4 加强对并购套利基金的监管引导 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
