| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 引言 | 第9-15页 |
| 0.1 期权的定义及分类 | 第9页 |
| 0.2 期权的传统定价方法 | 第9-10页 |
| 0.3 期权的保险精算定价方法的发展与现状 | 第10-11页 |
| 0.4 不确定理论下期权定价的发展与现状 | 第11-12页 |
| 0.5 研究背景及研究内容 | 第12-14页 |
| 0.6 本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 第一章 预备知识 | 第15-23页 |
| 1.1 不确定测度及不确定变量 | 第15-17页 |
| 1.2 不确定刘过程 | 第17-19页 |
| 1.3 不确定更新过程 | 第19-21页 |
| 1.4 基本引理 | 第21-23页 |
| 第二章 标准欧式期权的保险精算价格定义及平价关系式 | 第23-25页 |
| 2.1 保险精算价格定义 | 第23页 |
| 2.2 看涨看跌平价关系式 | 第23-25页 |
| 第三章 带时变变参数的几何刘过程模型下标准欧式期权的保险精算定价 | 第25-29页 |
| 3.1 模型假设 | 第25页 |
| 3.2 基本引理 | 第25-26页 |
| 3.3 标准欧式看涨看跌期权的价格公式 | 第26-27页 |
| 3.4 与风险中性测度下所得结果的关系 | 第27-29页 |
| 第四章 带跳的几何刘过程模型下标准欧式期权的保险精算定价 | 第29-33页 |
| 4.1 引言 | 第29页 |
| 4.2 基本引理 | 第29-31页 |
| 4.3 标准欧式看涨看跌期权的价格公式 | 第31-33页 |
| 第五章 带常参数的几何刘过程模型下回望期权的保险精算定价 | 第33-43页 |
| 5.1 引言 | 第33-34页 |
| 5.2 基本引理 | 第34-35页 |
| 5.3 部分回望期权的价格公式 | 第35-40页 |
| 5.4 分数回望期权的价格公式 | 第40-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第51页 |
