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不确定理论下期权的保险精算定价

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第9-15页
    0.1 期权的定义及分类第9页
    0.2 期权的传统定价方法第9-10页
    0.3 期权的保险精算定价方法的发展与现状第10-11页
    0.4 不确定理论下期权定价的发展与现状第11-12页
    0.5 研究背景及研究内容第12-14页
    0.6 本文的结构安排第14-15页
第一章 预备知识第15-23页
    1.1 不确定测度及不确定变量第15-17页
    1.2 不确定刘过程第17-19页
    1.3 不确定更新过程第19-21页
    1.4 基本引理第21-23页
第二章 标准欧式期权的保险精算价格定义及平价关系式第23-25页
    2.1 保险精算价格定义第23页
    2.2 看涨看跌平价关系式第23-25页
第三章 带时变变参数的几何刘过程模型下标准欧式期权的保险精算定价第25-29页
    3.1 模型假设第25页
    3.2 基本引理第25-26页
    3.3 标准欧式看涨看跌期权的价格公式第26-27页
    3.4 与风险中性测度下所得结果的关系第27-29页
第四章 带跳的几何刘过程模型下标准欧式期权的保险精算定价第29-33页
    4.1 引言第29页
    4.2 基本引理第29-31页
    4.3 标准欧式看涨看跌期权的价格公式第31-33页
第五章 带常参数的几何刘过程模型下回望期权的保险精算定价第33-43页
    5.1 引言第33-34页
    5.2 基本引理第34-35页
    5.3 部分回望期权的价格公式第35-40页
    5.4 分数回望期权的价格公式第40-43页
第六章 结论第43-45页
参考文献第45-49页
致谢第49-51页
攻读学位期间取得得的科研成果清单第51页

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