基于logit模型的金融危机预警方法的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 序论 | 第11-15页 |
| 1.1 选题的背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题的研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第14页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第14-15页 |
| 2 金融危机与预警 | 第15-18页 |
| 2.1 金融风险与金融危机的界定 | 第15页 |
| 2.2 金融危机预警的概念 | 第15-16页 |
| 2.3 金融危机的理论的发展历程 | 第16-18页 |
| 2.3.1 矛盾本质论 | 第16页 |
| 2.3.2 债务危机论 | 第16-17页 |
| 2.3.3 预期危机理论 | 第17页 |
| 2.3.4 内部均衡冲突论 | 第17-18页 |
| 3 预警体系设置与预警模型方法选择 | 第18-28页 |
| 3.1 预警指标的选择原则 | 第18-24页 |
| 3.2 预警模型方法的选择 | 第24-28页 |
| 3.2.1 预警模型方法的介绍 | 第24-26页 |
| 3.2.2 预警模型方法的比较 | 第26-28页 |
| 4 金融危机预警实证分析 | 第28-77页 |
| 4.1 样本的数据来源与处理 | 第28-42页 |
| 4.1.1 数据来源与预处理 | 第28页 |
| 4.1.2 数据的描述性分析 | 第28-33页 |
| 4.1.3 变量的单位根检验 | 第33-38页 |
| 4.1.4 变量的典型相关分析 | 第38-42页 |
| 4.2 金融风险的度量 | 第42-44页 |
| 4.3 预警指标的筛选方法 | 第44-58页 |
| 4.3.1 KLR噪声-信号比 | 第45-49页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第49-58页 |
| 4.4 变量的多重共线性检验 | 第58-63页 |
| 4.5 基于Logit模型的预警分析 | 第63-73页 |
| 4.5.1 构建二元Logit模型 | 第63-67页 |
| 4.5.2 构建三元Logit模型 | 第67-72页 |
| 4.5.3 二、三元Logit模型的比较 | 第72-73页 |
| 4.6 运用三元Logit模型预警金融危机 | 第73-77页 |
| 4.6.1 利用ARIMA模型进行预测 | 第73-75页 |
| 4.6.2 金融危机预警结果 | 第75-77页 |
| 5 结论与建议 | 第77-79页 |
| 5.1 研究结论 | 第77页 |
| 5.2 对策与建议 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
