| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3 本文主要的研究方法和内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 创业板上市公司财务危机预测的理论基础 | 第14-16页 |
| 2.1 创业板上市公司的界定 | 第14页 |
| 2.2 财务危机的界定 | 第14页 |
| 2.3 财务危机形成的原因 | 第14-16页 |
| 第三章 因子分析和Logistic回归模型的预备知识 | 第16-28页 |
| 3.1 因子分析 | 第16-18页 |
| 3.1.1 因子分析的基本思想 | 第16页 |
| 3.1.2 因子分析的数学模型 | 第16-17页 |
| 3.1.3 因子分析的步骤 | 第17页 |
| 3.1.4 KMO检验与Bartlett球形检验 | 第17-18页 |
| 3.2 二分类因变量Logistic回归模型 | 第18-19页 |
| 3.3 Logistic回归模型的参数估计 | 第19-20页 |
| 3.4 Logistic回归模型的评价 | 第20-24页 |
| 3.4.1 拟合优度 | 第20-23页 |
| 3.4.2 预测准确率 | 第23-24页 |
| 3.5 Logistic回归模型的统计推断 | 第24-26页 |
| 3.5.1 回归系数的显著性检验 | 第24-25页 |
| 3.5.2 回归参数的置信区间 | 第25-26页 |
| 3.6 有序多分类变量Logistic回归模型(累积Logistic回归模型) | 第26-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-44页 |
| 4.1 财务数据来源 | 第28页 |
| 4.2 财务变量选取 | 第28-29页 |
| 4.3 模型变量的筛选 | 第29-37页 |
| 4.3.1 财务指标的正态性检验 | 第29-30页 |
| 4.3.2 财务指标的显著性检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 因子分析 | 第31-37页 |
| 4.4 预测模型的构建 | 第37-44页 |
| 4.4.1 二分类Logistic回归模型 | 第37-40页 |
| 4.4.2 有序三分类Logistic回归模型 | 第40-42页 |
| 4.4.3 有序三分类Logistic和二分类Logistic回归模型对比分析 | 第42-44页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第44-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 5.3 相关策略及建议 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
