| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 1. 引论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-9页 |
| 1.1.1 有效市场（EMH）的发展 | 第6-7页 |
| 1.1.2 资产定价理论（CAPM）的发展 | 第7-8页 |
| 1.1.3 中国证券市场的发展 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目标 | 第9-10页 |
| 1.3 拟解决问题 | 第10页 |
| 1.4 研究结构 | 第10页 |
| 1.5 不足之处 | 第10-11页 |
| 2. 理论框架 | 第11-16页 |
| 2.1 期望方差模型 | 第11-13页 |
| 2.2 资本资产定价理论 | 第13-15页 |
| 2.3 套利定价理论 | 第15-16页 |
| 3. 套利定价理论（APT）实践与检验 | 第16-21页 |
| 3.1 数据收集 | 第16-17页 |
| 3.2 套利定价理论自方差因子提取和检验 | 第17-20页 |
| 3.3 套利定价理论（APT）多因素线性方程估计和检验 | 第20-21页 |
| 4. 中国证券市场半强性市场检验 | 第21-27页 |
| 4.1 套利定价理论（APT）应用 | 第21-22页 |
| 4.2 数据提取 | 第22页 |
| 4.3 宏观经济因素指标构建 | 第22-23页 |
| 4.4 VAR模型及广义脉冲相应函数（GIRF）构建与结果分析 | 第23-27页 |
| 5. 结论 | 第27-29页 |
| 6. 参考文献 | 第29-31页 |
| 7. 致谢 | 第31-32页 |
| 8. 在读期间公开发表论文（著）及科研情况 | 第32页 |